heaven0914 发表于 2016-6-7 00:22
是cognitve，我记得很清楚。问题是为什么不是anchoring and adjustment呢？

King012184 发表于 2016-6-6 17:02
Effective spread 計算後還要乘order excecuted/ orders

heaven0914 发表于 2016-6-7 00:28
我忘记乘2了，低级错误啊

marston1989 发表于 2016-6-7 00:27
我是这么理解的，Anchoring是需要有个对手来帮你下锚的。 这样才会影响你自己的判断。 题目里面没有一个人 ...

ddj998 发表于 2016-6-6 23:53
你market neutral 也是long short根本区别和long short是有没有beta. Long short有beta, neutral no beta ...

heaven0914 发表于 2016-6-7 00:30
同行业其他公司的估值不算锚么？让后15%的上调

zyf5487 发表于 2016-6-7 00:31
对呀，这题不是需要保留beta吗

marston1989 发表于 2016-6-6 23:48
还有个人IPS里面里说bias的那个，最后一句话大概意思是，她在找那些同意她的公司应该有20%溢价的分析师。 这 ...

smilefeng66 发表于 2016-6-7 03:09
我以为是投资在同一个资本市场。可能题没读清楚。

celine00521 发表于 2016-6-7 03:38
Note上有行小字说来着 求yield 变动多少会抵消价格优势 要用两种货币中duration较大的那一个做分母

peachstory 发表于 2016-6-7 08:57
我怎么记得题目是指定了xx yield的变动 应该用对应的那个duration吧？

那年那月 发表于 2016-6-7 09:10
我用的8，做出来貌似是10bps

peachstory 发表于 2016-6-7 08:57
我怎么记得题目是指定了xx yield的变动 应该用对应的那个duration吧？

galaxyyujz 发表于 2016-6-7 09:19
这个是breakeven 吧

King012184 发表于 2016-6-7 09:12
對，是10bp

zyf5487 发表于 2016-6-7 10:12
这题yield是用两国bond yield直接做差，还是要分别减去该国的无风险R，用risk premium做差？

那年那月 发表于 2016-6-7 10:15
不用减，关键是分子的duration,用7.5还是8.我记得我用的外国债券的duration也是大的那个

zyf5487 发表于 2016-6-6 14:28
那道题没说不按mandate吧？只说了按教科书重新推了一次，应该不违反吧？

gips还考什么了谁还记得？

那年那月 发表于 2016-6-7 10:15
不用减，关键是分子的duration,用7.5还是8.我记得我用的外国债券的duration也是大的那个

peachstory 发表于 2016-6-6 17:36
对 贷款

Chloe-Li 发表于 2016-6-7 12:04
那这题的其他几个选项是什么？除了贷款

那年那月 发表于 2016-6-7 12:17
Ipo ，recap,mbo，还一个忘了，ipo是受公众监管，mbo是fullsale失去上升潜力，recap失去控制失去股权？ ...

zyf5487 发表于 2016-6-7 13:19
这题我和你思路一样，但是line credit啥意思

那年那月 发表于 2016-6-7 13:28
贷款的意思吧

那年那月 发表于 2016-6-7 13:28
贷款的意思吧