ddj998 发表于 2016-6-6 20:44
请问您读题了么，明确limit on the long only derivatives 你还选long only...

zyf5487 发表于 2016-6-6 20:46
开始我也选了long only，因为我认为market neutral是beta=0.。。。不让用deritive，可以用index。

smilefeng66 发表于 2016-6-6 20:46
I don't need derivatives, I can buy the undervalued securites

zyf5487 发表于 2016-6-6 20:46
开始我也选了long only，因为我认为market neutral是beta=0.。。。不让用deritive，可以用index。

ddj998 发表于 2016-6-6 20:47
不能增加beta你long only不增加beta?

ddj998 发表于 2016-6-6 20:53
EM index, beta in EM=1, 怎么能不增加beta?我很好奇

smilefeng66 发表于 2016-6-6 20:57
A long-only strategy can only earn the long alpha through
security selection (the excess return r ...

choner5 发表于 2016-6-6 21:41
我突然又觉得是short extension 这也是long short的一种 而且并没有增加additional investment

ddj998 发表于 2016-6-6 20:53
EM index, beta in EM=1, 怎么能不增加beta?我很好奇

vcd112 发表于 2016-6-6 21:56
麻烦问问下午最后一题，资本分配怎么做呀，我瞎蒙的10……还有那个指标是Sortino Ratio吗？

choner5 发表于 2016-6-6 21:41
我突然又觉得是short extension 这也是long short的一种 而且并没有增加additional investment

那年那月 发表于 2016-6-6 21:59
我写的是10，我选的是sortino ratio，不知道是否正确。

ddj998 发表于 2016-6-6 22:07
怎么不记得有这题

那年那月 发表于 2016-6-6 21:59
我写的是10，我选的是sortino ratio，不知道是否正确。

ddj998 发表于 2016-6-6 09:25
好像是

vcd112 发表于 2016-6-6 22:25
好像越回忆想起来的题目越多…… 下午机构IPS里有道题问导致Surplus超出预期的原因 是提前退休 还是延迟退 ...

zyf5487 发表于 2016-6-6 10:56
Cornor portfolio 我也想问，我算的 leveraged portfolio 的standar deviation反而更大，风险是unleverag ...

那年那月 发表于 2016-6-6 22:01
short extension貌似是做空差的股票得来的钱去买好公司的股票吧。应该会影响贝塔。不知道有没有陷阱

vcd112 发表于 2016-6-6 22:25
好像越回忆想起来的题目越多…… 下午机构IPS里有道题问导致Surplus超出预期的原因 是提前退休 还是延迟退 ...

zyf5487 发表于 2016-6-6 19:40
netural能得到small cap的alpha吗？

那年那月 发表于 2016-6-6 16:39
第一大题机构错了好多计算return，判断increase or decrease,个人ips的计算return计算，cm/cppi的选择，经济 ...

那年那月 发表于 2016-6-6 23:23
pair trade 小盘股就能获得alpha了

zyf5487 发表于 2016-6-6 23:46
可是pair trade不就是long short么？。。。

mythralf 发表于 2016-6-6 15:27
你太厉害了，题记得那么清楚。

下午有道选择题，在后半部分，考得是currency forward的credit risk，不 ...

marston1989 发表于 2016-6-7 00:13
这个算出来2092还是2090，忘记了，记得是选A