悬赏 10 个论坛币 未解决
X,Y,Z,W这些变量都是时间序列。
Y是某公司的stock return，X 是影响stock return的自变量。W和Z都是控制变量
我要研究的是第t天的X能否预测t+1天的stock return（Y值），请问我该如何编写命令？
表达式如下：其中，b表示系数，u是残差。W表示上个月的市值（market capitalization），Z表示6个月前的账面市值比（book-to-market ratio from six months ago )
Y[t+1]=b0+b1*X[t]+b2*W[m]+Z[m]+u
自变量和因变量都是日度数据，但是控制变量是月度的，还不是当月的，我不清楚这里改怎么编译
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