求关于投资组合的选题中的一些问题。希望大家帮忙

月影弄风

1681

收藏 2016-06-09

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我本来是想写关于投资组合模型的优化问题的。导师说选择10个portfolio和3个模型：CAPM，Var，还有一个我不知道选什么好，通过3个模型的结合，根据选择的投资组合，做出新的组合模型。这样子论文可以吗？然后除了这三个模型外还有没有其他模型，求介绍一下，希望大家帮帮忙。谢谢了

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法马弗兰奇的3因子以及罗斯的APT都可以得

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crossbone254

2016-6-9 00:15:20

法马弗兰奇的3因子以及罗斯的APT都可以得

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月影弄风

2016-6-18 04:36:33

我问了一下导师，导师说用基本面分析，技术面分析，加上一个CAPM会简单点，但是这其中又牵涉到有效市场假说，有点弄懵了。老师有一句没一句的

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月影弄风

2016-6-18 04:36:54

crossbone254 发表于 2016-6-9 07:11
法马弗兰奇的3因子以及罗斯的APT都可以得

我问了一下导师，导师说用基本面分析，技术面分析，加上一个CAPM会简单点，但是这其中又牵涉到有效市场假说，有点弄懵了。老师有一句没一句的

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crossbone254

2016-6-18 10:20:50

月影弄风发表于 2016-6-18 04:36
我问了一下导师，导师说用基本面分析，技术面分析，加上一个CAPM会简单点，但是这其中又牵涉到有效市场假 ...

CAPM和我提的APT都是依赖于有效市场假说的，有效市场时这两个模型才成立

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