序列相关性的拉格朗日乘数检验 - 经管之家

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序列相关性的拉格朗日乘数检验

高高的天天

9313

1

收藏 2016-06-11

进行序列相关性的拉格朗日乘数检验中含一阶、二阶滞后残差项的辅助回归如图所示，能够确认为序列相关吗？

二阶.png

一阶.png

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2016-6-13 16:35:45

看结果你似乎是手动给出了辅助回归的结果，可以用回归的R2乘以样本数进行卡方检验。不过一般不需要手动回归，在回归结果里view菜单下可以做LM检验，会给出同样的辅助回归，但还有卡方检验的结果，根据P值可判断是否显著。

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