金融时间序列伪回归问题

宋军发

6633

收藏 2009-05-30

今天毕业论文答辩，老师说我的白糖期货价格多元回归分析中可能存在伪回归，我不怎么懂，求大家解释下。论文选取了38组数据，老师说在回归之前要进行协整检验等步骤。最好是能说说为什么会存在伪回归以及如何防止或者更正。我学的垃圾啊！！万谢！！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

笑靥如水

2009-5-30 15:45:00

检验异方差

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

cbqywl

2009-5-30 15:54:00

伪回归指两个（或以上）非协整（没有共同的stochastic trend）的单位根过程，其回归结果却是显著的。主要症状包括：t值随样本增加而增加；R－square 很大：DW值接近于0。对于时间序列，你最好先做单位根检验，ADF 或者PP。如果都是单位根，则将回归的残差进行单位根检验。如果没有单位根，则说明这些序列是协整的，存在长期关系，否则就非协整的，直接做回归就是错的。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

20041629vip

2009-5-30 17:00:00

   谁能说下时间序列具体怎么做回归啊？步骤.......

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

rapinui

2009-5-31 02:30:00

先ADF检验看看平稳性，原始数据和取对数后都做了

再协整个，AEG协整检验多元的似乎用不了，用JJ协整检验

再Granger一下，ok了

都可以在Eviews里比较容易地实现

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lilisas

2009-5-31 12:06:00

看学习下

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群