JJ检验与VAR Model

1712

收藏 2016-06-14

RT,序列一阶单整,对“原序列”JJ检验,假设(后面有X是通过)
一：
NONEX
MOST1X
MOST2
MOST3X
那么这个算是有多少个协整关系?
二：假设
NONEX
MOST1X
MOST2X
MOST3X
那么这个模型是该做VAR还是?
三：
NONE
MOST1
MOST2
MOST3
那么这种情况呢？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

wanshanle

2016-6-14 16:20:12

1
VEC
VAR吗？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

胖胖小龟宝

2016-6-15 13:32:15

不知道你的“通过”是什么意思
是拒绝原假设还是接受原假设？
如果是拒绝的话你的变量有多少个？如果多于三个变量那么出现第一种情况可以考虑两个关系；第二种情况四个关系；第三种情况没有关系
其实你可以直接看结果下有句话是在0.05的置信水平下，**方法的协整检验有**个协整关系

一般如果不是平稳的序列存在协整关系话建议VEC

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

wanshanle

2016-6-15 17:01:14

胖胖小龟宝发表于 2016-6-15 13:32
不知道你的“通过”是什么意思
是拒绝原假设还是接受原假设？
如果是拒绝的话你的变量有多少个？如果多于 ...

不是平稳序列,没有JJ协整关系,并且VAR Model稳定,这样子能用VAR吗？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

长耳朵气球

2016-6-15 18:40:28

wanshanle 发表于 2016-6-15 17:01
不是平稳序列,没有JJ协整关系,并且VAR Model稳定,这样子能用VAR吗？

不可以的，VAR的前提就是同阶单整并存在协整关系，如果没有这个前提，VAR没有意义。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群