单位根检验并没多少经济学背景。

因为时间序列建模于传统的计量经济学建模不一样。传统的是理论驱动。而时间序列，则是数据驱动。

目前宏观经济中经过调整的数据大多数都服从I（1），所以单位根检验也用于检验宏观数据是否服从单位根即I（1）。

变量如果服从单位根，但却没有进行处理就直接用于OLS则会导致伪回归，也就是所做的工作是错误的。

如果非平稳的I（1）变量之间存在协整关系，则表明变量之间具有长期的关系，接下来就是可以利用VECM和脉冲响应函数来对变量之间的关系进行进一步的分析。

当然我也不是特别熟悉这方面，只是说出我对单位根的理解而己。