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求助，STAR模型在eviews中的估计
麻球的青团子
3652 10
2016-06-15
最近毕业论文在做这个，根据AIC确定是2阶之后，通过了非线性检验，d也确定为4，确定为ESTAR，最后结果出来高阶项的系数p值竟然为1，我在eviews里面做的，也设置了初值，但不知道怎么设置ESTAR转换函数里面的那个转换速度r系数范围，保证它大于0，因为我做出来那个r系数是负的，哪位大神可以指教一下是哪里错了？


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王洪路
2016-6-16 11:07:05
这个插件做平滑转移非常差劲，初始值的选择，非线性最小二乘，参数的约束，最优值的搜索都很差，尤其是阈值和速度参数，参数的结果非常值得商榷，最优值及其可能是局部最优，用最小二乘一定要处理异方差和自相关，忽略这个参数也很不稳健，经济分析没意义！应该没有人敢用它写硕士论文
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麻球的青团子
2016-6-16 11:53:43
王洪路 发表于 2016-6-16 11:07
这个插件做平滑转移非常差劲，初始值的选择，非线性最小二乘，参数的约束，最优值的搜索都很差，尤其是阈值 ...
不是吧,我看到有人硕士论文用了这个方法才用的，我做的是均值回归，线性方法和非线性方法的比较，在线性方法检验之后，我对自回归的残差序列进行BDS检验，发现也确实存在非线性的特征，这样做还是会没意义吗？
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王洪路
2016-6-16 12:20:37
我没有说这个方法不对，我是说这个插件用的方法。你可以试试不同的初始值，初始值变化大一些，看看NLS的结果相差大不大，速度的门限值一定要稳健
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麻球的青团子
2016-6-16 13:08:05
王洪路 发表于 2016-6-16 12:20
我没有说这个方法不对，我是说这个插件用的方法。你可以试试不同的初始值，初始值变化大一些，看看NLS的结果 ...
好的，谢谢答复！
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麻球的青团子
2016-6-17 13:33:04
王洪路 发表于 2016-6-16 12:20
我没有说这个方法不对，我是说这个插件用的方法。你可以试试不同的初始值，初始值变化大一些，看看NLS的结果 ...
您好，在打扰一下，请问您熟悉eviews中STAR插件的使用吗？我已经加载了插件，但是不知道怎么填？
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