如何选择LSTAR或ESTAR，主要透过辅助回归式，进而判断是否高阶次项系数在哪里为显著异于零而得。
有关理论推导，请参考相关paper，一般是使用泰勒展开。【这里您应当可以看到LSTAR在辅助回归式里的四阶与二阶项似乎应当显著异于零】

至于在EViews的运作，
一旦四阶异于零，就是LSTAR，
若不异于零，则接着看三阶是否异于零，若是，则为ESTAR，
若三阶依然不异于零，则接着看二阶是否异于零，若是，则为LSTAR。

因为我的实证样本，可能都已经不见了，所以我很难弄图给您看，
但基本道理，如我上面说的，
而利用F检定来判定系数是否为零，应当可被视为Wald系数检定。
简言之，在辅助回归式里，进行高阶项的系数是否显著异于零【即进行高阶项的Wald检定即可】
【在执行完回归后，菜单栏里的View/Coefficient Tests/Wald-Coefficient Restirictions】
【您自己数一数您高阶项的系数是第几个，譬如第五个，则输入 C(5)=0，这时会出现F检定统计值了！】

如果您个人不坚持使用EView的话，
似乎R与S-plus很方便，请参见
https://bbs.pinggu.org/thread-923194-1-1.html

另外关于ESTAR与LSTAR的操作，目前有人在Stata专版问，【我的意思是Stata也能做】
您可以参见
https://bbs.pinggu.org/thread-1357276-1-1.html

目前这个系列的文献已发展到panel STR或panel STAR罗！！！！！！！【但大都要自行编程】

胖胖小龟宝 发表于 2015-1-29 12:44
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1344726&highlight=starh3327156