Eviews8.0中验证序列平稳性关于Lag Length如何选择

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收藏 2016-06-17

求助：Eviews8.0中验证时间序列的平稳性，但是Lag Length的automatic selection选择有7种，怎么确定使用哪一种准则？

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2016-6-17 11:16:17

一般滞后期是参照AIC 来选择的当然你也可以自己设定不过通常不建议滞后期超过8 当然如果时序数据特别多确实又有比较长的滞后期也可以延长的

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2016-6-17 13:20:52

胖胖小龟宝发表于 2016-6-17 11:16
一般滞后期是参照AIC 来选择的当然你也可以自己设定不过通常不建议滞后期超过8 当然如果时序数据特别多确 ...

看过一本资料有说要看一下分析结果中的Durbin-Watson stat是否在1.8~2.1之间，在的话，说明滞后期选择合适，大于或小于都要在user specifi中改2、3……再试，是这样的吗？

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2016-6-17 22:11:02

时序时期除以10，取整数；或者选择系统给的AIC或者SC原则吧

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2016-6-19 17:13:18

Sille 发表于 2016-6-17 22:11
时序时期除以10，取整数；或者选择系统给的AIC或者SC原则吧

好的~谢谢！

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