看书

library ( urca )

library(urca)
ur.df(y, type = c("none", "drift", "trend"), lags = 1,
      selectlags = c("Fixed", "AIC", "BIC"))
先调用包URCA，然后用函数UR.df进行单位根检验。
其中y为时间序列数据，type一般选trend不过我试了其它两个貌似差别不大，lags是指滞后期的选择，这个可以选大点，或者一个个去试。