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用MATLAB设计一款价差套利模型的函数:
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易怒的炎魔
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2016-06-28
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用MATLAB设计一款价差套利模型的函数:
函数JCTL(),函数主要逻辑:1.从品种池中选出长期价差相关性最高的两个品种,执行套利操作。2.此后,每天进行监控,如果当前品种价差不再满足一定的相关性,则进行平仓操作。3.返回1继续执行。
函数JCTL()输入参数包含所有的品种价格数据JCTL(Open,High,Low,Close,Date),品种池:2个品种。
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