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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 MATLAB等数学软件专版
1301 0
2016-06-28
悬赏 66 个论坛币 未解决
用MATLAB设计一款价差套利模型的函数:
函数JCTL(),函数主要逻辑:1.从品种池中选出长期价差相关性最高的两个品种,执行套利操作。2.此后,每天进行监控,如果当前品种价差不再满足一定的相关性,则进行平仓操作。3.返回1继续执行。
函数JCTL()输入参数包含所有的品种价格数据JCTL(Open,High,Low,Close,Date),品种池:2个品种。
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