实习地点：北京

实习时间：最好三个月以上，一周四天以上

简历接收截止时间：2016-07-15

邮件主题标注：“学校+学历+专业+实习方向+姓名”

简历投递邮箱：yhqhzcglb@chinastock.com.cn   （银河期货资产管理部首字母）

股票期货量化岗：

职责：

1. 研究A股市场数量化投资策略与交易策略，如多因子选股体系、量化择时、事件驱动等；

2. 期货相关策略的研发，如统计套利、程序化交易、高频交易等；

3. 协助管理和维护各种金融数据；

4. 撰写研究报告。

要求：

1. 硕士及以上学历（博士优先）；金融工程、金融数学、计量统计、计算机相关专业，复合背景者优先；

2. 具有扎实的专业知识，能熟练运用回归统计、时间序列分析、机器学习等数量统计分析方法；

3. 具备较强的信息搜集能力、数据处理与分析能力、逻辑思维能力、沟通能力，能在指导下独立开展量化研究；

4. 至少熟练使用MATLAB/Python/C/C++/R中的一种编程语言；

5. 具有强烈的责任心和严谨思维。

期权岗：

职责：

1.研究期权相关策略，包括期权定价、各类期权套利监控等；

2.协助管理和维护期权相关数据；

3.撰写研究报告。

要求：

1.    硕士及以上学历（博士优先），金融工程、金融数学、计量统计、计算机相关专业，复合背景者优先；

2.    具有扎实的专业知识，对期权定价、常用期权套利策略十分熟悉；

3. 具备较强的信息搜集能力、数据处理与分析能力、逻辑思维能力、沟通能力，能在指导下独立开展量化研究；

4. 至少熟练使用MATLAB/Python/C/C++/R中的一种编程语言；

5. 具有强烈的责任心和严谨思维。

量化IT岗：

职责：

1.研究期货相关策略，包括统计套利、程序化交易、高频交易等；

2.协助将期货相关策略在Open Quant平台上编程运行。

要求：

1. 硕士及以上学历（特别优秀的本科生也可以考虑），计算机、金融数学、计量统计相关专业，复合背景者优先；

2. 熟悉微软的Windows .NET平台的C#语言，可独立使用C#语言进行策略实现；

3.  C#编程经验丰富，具备快速学习能力。