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计量经济学与统计软件
求助个位大神。garch-bekk用法。
楼主
~Baby_face~
1772
1
收藏
2016-07-03
各位大神,哥哥姐姐。
最近在做毕业论文。我的题目是中国宏观经济公告对中国股票市场的影响。因为以前从来不知道做这样类型的论文,所以求求大神回复下。
我准备才用garch-bekk模型来建模,因为我是看了蛮多文献但是具体的怎么建立我不知道。
我研究生只学了很少量的模型 只有简单的GRACH 模型。
请问 有什么书或者文件共享一下 能帮我解决这个问题。如果有大神能够发帖回复 那就很好了。
感恩。
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全部回复
沙发
宝石骑士
2016-7-7 17:28:56
GARCH-BEKK我做过,知网上有许多用这种方法的论文你可以看看,理论介绍就RueyS.Tsay的金融时间序列分析上有,实现的话要用R软件里面的MTS包ccgarch 和fgarch包就可以实现
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