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系统GMM方法可以解决双向因果关系吗？
lianzhongren
19723 20
2016-07-05
悬赏 20 个论坛币 未解决
      回归方程为 y=a0*x+b0*y（-1）+b1*control+eit，如果y和x之间存在双向因果，此时我在stata中用GMM方法，然后在选择项中加入endogenous（x，lag（0,2）），也就是把x作为内生变量，这时候能解决y和x的双向因果问题吗？
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史蒂芬肥青年
2016-7-5 18:59:16
GMM方法本质上是根据变量法的一种，而工具变量法就需要找工具变量。按照你的想法，是要x的滞后一期和滞后二期作为x的工具变量，通常的工具变量法也是这么做的，因为内生解释变量的滞后期容易满足相关性要求，但通常情况下很难满足外生性要求，你可以用工具变量的有效性检验做一下检验。能否解决双向因果关系，要看你的工具变量质量。祝好运！！
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lianzhongren
2016-7-6 11:12:32
史蒂芬肥青年 发表于 2016-7-5 18:59
GMM方法本质上是根据变量法的一种，而工具变量法就需要找工具变量。按照你的想法，是要x的滞后一期和滞后二 ...
    sargan检验的p值远大于0.05，倒是可以通过过度识别检验。但是我总觉得没底。而且在文献中如果是双向因果的话一般都用面板联立方程了，很少见到说用GMM解决的（或者我读论文太，没见到？）。大多介绍GMM优点时说的是允许异方差和自相关。我想在论文里表明用GMM解决了内生性，但总觉得怪怪的，因为我的因变量和自变量的双向因果关系挺强的。。。麻烦大神支招，不胜感激。。
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史蒂芬肥青年
2016-7-6 12:00:47
根据内生性产生的三种情况：
1、遗漏变量或者模型设定错误
2、联立方程组
3、测量误差
联立方程也就是双向因果关系
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lianzhongren
2016-7-6 14:58:42
史蒂芬肥青年 发表于 2016-7-6 12:00
根据内生性产生的三种情况：
1、遗漏变量或者模型设定错误
2、联立方程组
对的。1和3这种情况用系统GMM是可以解决的。但是我先纠结的就是2这种是否能？？
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史蒂芬肥青年
2016-7-6 15:20:51
lianzhongren 发表于 2016-7-6 14:58
对的。1和3这种情况用系统GMM是可以解决的。但是我先纠结的就是2这种是否能？？
你的是动态模型？
GMM是针对有内生性而使用的方法，还需要进一步分内生阐述的情况，再选择适用的方法？？
这个我不太了解，请教！！
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