隐含波动率的近似解

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收藏 2016-07-11

公司在做一个期权的回测项目，按秒回测，每次通过牛顿法计算隐含波动率太浪费时间，我找到一个Arithmetic Brownian motion假设下近似计算波动率的论文，但我想知道有没有GBM假设下的隐含波动率的近似解，求大神。。many thanx

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2016-7-12 14:29:31

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=567721

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2016-7-12 16:40:17

weilinhy 发表于 2016-7-12 14:29
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=567721

谢大神

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