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菜妹求教：多重线性回归与因果检验
tongjixuexi2013
3400 15
2016-07-12

菜妹求教：多重线性回归与因果检验

第一部分：想用多重线性回归分析变量y与变量xn之间的关系

y=a+b1x1+b2x2+……+bnxn+(error term)

数据：若干企业、2000-2013年度的数据，但有些企业在某些年度的数据是没有的（是否属于pooled data？）

内生性：已有研究分析表明xn可能也受到x1……xn-1之中一些变量的影响。

第二部分：想用因果检验的方法分析y与xn之间的因果关系

怎么处理、分析呢？

请各位大神指点迷津，多谢多谢^_^


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statax
2016-7-13 11:04:01
xn可能也受到x1……xn-1之中一些变量的影响————这种关系不一定存在内生性，内生性是指xn与没有被纳入解释变量的其他变量相关，那些变量存在误差项之中，即xn与误差项相关。你说的这种情况只是可能存在多重共线性吧。
有些企业在某些年度的数据是没有的（是否属于pooled data？）————如果每年企业都在变，那么是pooled data，但如果企业都不变，只是有些年度没有，那么是unbalance panel data，即非平衡面板数据。
计量经济学一般无法检验所谓的“因果关系”，有一种检验叫格兰杰因果检验，是一种滞后-先导关系吧。
你的情况就可以做回归分析的模型，根据变量间的理论关系来做即可。
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tongjixuexi2013
2016-7-13 16:20:01
statax 发表于 2016-7-13 11:04
xn可能也受到x1……xn-1之中一些变量的影响————这种关系不一定存在内生性，内生性是指xn与没有被纳入解 ...
谢谢statax大神的热心解答！！
还有一些疑问：

1.您对内生性的解答我理解了，那么如果xn与没有被纳入解释变量的其他变量相关，该怎么处理？
2.数据的情况是这样的：既存在“企业每年都在变”的情况，因为有些上市时间晚；也存在“有些企业有些年度的数据没有”的情况。
3.用SPSS做回归分析，但是看到书上指出数据之间要独立，但是同一家企业不同年份的数据之间并不符合这一要求。

烦请大神给予帮助哦，多谢多谢！！
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statax
2016-7-14 10:01:31
tongjixuexi2013 发表于 2016-7-13 16:20
谢谢statax大神的热心解答！！
还有一些疑问：
1、处理内生性可以用工具变量法，建议你在论坛里下载伍德里奇（Wooldridge）的计量经济学导论看看，处理的软件最好用stata。
2、这种情况应该是pooled data。
3、不同年份数据之间不独立，是存在序列相关吧，可以用广义最小二乘法处理（GLS）。
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tongjixuexi2013
2016-7-14 13:54:17
statax 发表于 2016-7-14 10:01
1、处理内生性可以用工具变量法，建议你在论坛里下载伍德里奇（Wooldridge）的计量经济学导论看看，处理的 ...
谢谢statax大神的耐心细致解答！！
谢谢您，祝您学业、事业顺利^_^
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tongjixuexi2013
2016-8-7 20:33:32
各位大神，处理面板数据，对样本进行豪斯曼检验确定回归时是使用固定效应还是随机效应模型，出来的结果中有这样一段提示：
note：the rank of the differenced variance matrix (6) does not equal the number of coefficients being tested (9); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the test.  Examine the output   of your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.
是什么意思呢？该做何处理？
谢谢指教！
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