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barra多因子模型的risk index理解

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收藏 2016-07-12

在barra模型中risk index到底是个什么东西？我知道描述性变量组成risk index, 所以它就是计算excess return公式中的exposure吗？risk index就是所谓的factor吗？请懂的大神概述一下，不用非常详细，谢谢~

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2016-7-16 23:58:22

barra risk

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2016-7-26 10:10:44

我理解risk index是factor performance的描述

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