前一阵子折腾到VAR和VEC Model,有一些比较常见的问题咨询了老师(人大计量经济学博士一枚),得到的结果如下,欢迎大家讨论.
个人初学其实不知道对不对...
1.关于VAR Model
可以的话同阶协整做VEC Model,VAR Model对原数据做（Model的特征根还是要求平稳）
2.关于原数据VAR Model的滞后阶数和稳定性
主要参考AIC和SC的变化速度判定最优滞后阶数.
EX:对原数据Modeling,在5阶特征根平稳,6阶及以后不平稳且为系统最优滞后,只要AIC和SC显示在5阶内,可以选取AIC.SC的滞后阶数,例如4,此时出现用不平稳数据建立的滞后4阶的VAR Model特征根平稳.模型视为可用.
3.关于格兰杰因果检验
倘若有理论基础说明自变量与因变量有明显相关关系,格兰杰因果检验可忽略
EX:C.I.G.X.M与GDP,就算C.I.G.X.M因果检验不通过,仍然可以用于Modeling
4.关于差分的经济意义
老师推荐如此处理dXz=(Xt-Xt-1)/Xt-1（在这里老师批评了许多各式各样的论文）
5.关于PCA
若自变量多重共线性但不多于5个,建议人工剔除而非PCA提取因子.
只是讨论求勿喷...