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面板向量自我回归之 Stata 程序
黃河泉
2017-10-21 19:06:26
土土豆豆12 发表于 2017-10-21 19:03
黄老师、不太明白呢？谢谢您啦
就是某一变量改变后，对另一变量之影响效果 (冲击) 很快就消失了！
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Where﹏
2017-11-2 18:09:13
老师 时隔一年 我又回来这个帖子了。  想把我数据处理的过程放上来，请您帮忙看看有什么问题 ，也算是给大家一个参考。


我的数据是2000到2014年31个省的PGDP、URB1、URB2，对PGDP定基处理之后取了对数 变为lnPGDP
1.单位根检验（用的eviews）（为了简化，学着一些文献，只看LLC与ADF，两者都拒绝就认为不存在单位根）
lnPGDP：仅individual intercept 下拒绝存在单位根，
URB1：仅individual intercept and trend  下拒绝存在单位根
URB2：仅individual intercept 下拒绝存在单位根
我查到的资料说individual intercept 、individual intercept and trend和none 只要有一个拒绝就说明不存在单位根，所以我认为数据是平稳的，但是很没有底气，望大家指出错误。怀疑后面的很多问题都和我单位根检验有关，故贴出。


2.用老师分享的love 2015程序包分析
1）直接用原变量去做pvar
程序：xtset region year
pvarsoc lnpgdp urb_1 urb_2, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4))*选最优滞后为滞后1期
pvar lnpgdp urb_1 urb_2, instl(1/4) gmmstyle
pvarstable, graph
pvarfevd, mc(200) save("fevd.dta")
pvarirf, mc(200) oirf byopt(yrescale)
由于模型不稳定，脉冲发散 遂放弃
2）加入 Ryan Decker的helm包对数据先进行helmert变换
脉冲同样发散
3）一阶差分处理后再helmert变化
gen Dlnpgdp = lnpgdp- L.lnpgdp
gen Durb_1 =urb_1-L.urb_1
gen Durb_2 =urb_2-L.urb_2
rename region id
helm id year
之后程序同上
可能我的时间序列太短 又经过多次差分，所以出现老师说的shocks die very quickly，
并且进行格兰杰因果分析也几乎没有因果关系


我的疑问：
1.我认为数据平稳不存在单位根的认识是错误的吗？毕竟后来用原数据做脉冲都是发散的
2.love博士给的例子没有进行helm变化，fd指令是与之相关的，然后解释说是默认会进行差分（fodspecifies that the panel fixed-effects be removed using forward orthogonaldeviation or Helmert transformation. By default, the first # lags of transformed depvarlist in the model are instrumented by the same lags in level），这个我不是很理解
3.shocks die very quickly 该怎么处理呢？增加数据量吗？
4.变量之间大多不存在格兰杰因果，这与现实不太相符，是我的模型不能做格兰杰因果吗？应该协整检验，建立ECM吗？


感谢老师，也感谢大家的阅读，希望大家多多指教！ 啊.png





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jannywyx
2017-11-7 17:38:26
Where﹏ 发表于 2017-11-2 18:09
老师 时隔一年 我又回来这个帖子了。  想把我数据处理的过程放上来，请您帮忙看看有什么问题 ，也算是给大家 ...
你好，不知道你的这个问题解决的如何了。如果shocks die very quickly怎么办呢
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Where﹏
2017-11-9 16:54:15
jannywyx 发表于 2017-11-7 17:38
你好，不知道你的这个问题解决的如何了。如果shocks die very quickly怎么办呢
没有解决 我怀疑是差分次数多了 。现在想到的办法是要不就做6期的脉冲， 不那么明显
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熬不过的寒冬
2017-12-14 11:35:03
老师我想问下，你发的里面的例子如何实现？
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熬不过的寒冬
2017-12-14 11:35:57
Where﹏ 发表于 2016-11-26 12:42
真心感谢老师的分享，想请教下老师，我下载了程序包，里面的例子运行起来都没有问题 ，可用我自己的数据检验 ...
你好，我想问下里面的例子你怎么运行的可以告诉我一下吗
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向静静
2018-3-11 17:59:45
天哪，终于搞清楚点方向（笑哭）
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Sherry1320
2018-3-16 13:39:06
老师，我最近在做PVAR模型，但是一方面pvarsoc一直跑不出来，还有就是方差分解和脉冲响应也跑不出来，如果您方便的话能请您帮我看看嘛？
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黃河泉
2018-3-16 14:06:57
Sherry1320 发表于 2018-3-16 13:39
老师，我最近在做PVAR模型，但是一方面pvarsoc一直跑不出来，还有就是方差分解和脉冲响应也跑不出来，如果您 ...
我目前没有要做此方面之应用。
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zyj199808
2018-5-8 18:21:00
黃河泉 发表于 2018-3-16 14:06
我目前没有要做此方面之应用。
黄老师，我在做pvar，有几个问题想请教您。
1.运行pvarsoc不加pvaropts(instl(1/3))这个option时，除了CD其他都是.  ，所以想问一下这是什么问题？
微信截图_20180508180557.png 微信截图_20180508182227.png

2.如果加了后面的pvaropts(instl(1/3))，且J的p值大于0.5，那么是否说明待会做pvar的时候要把1到3阶滞后作为外生变量？也就是exog（variable）


3.好像当panel较多时，不管instl（）取多少，J的p值都很小，那么我是否要删掉一些panel？


4.通过pvarsoc得出AIC、BIC并选取最小的阶数后，是否还要进行滞后性排除检验？


5.做AR检验时，是否一定要小于1，稍微超过一点行不行？

微信截图_20180508181823.png


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黃河泉
2018-5-8 18:28:27
zyj199808 发表于 2018-5-8 18:21
黄老师，我在做pvar，有几个问题想请教您。
1.运行pvarsoc不加pvaropts(instl(1/3))这个option时，除了C ...
我现在已经不太接触此方面的应用了（你可能要好好读一读原始文章）。
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旋转轴3
2018-5-31 16:36:13
你好，我想请问一下空间面板数据的时空脉冲相应用stata应该怎么写命令啊，我根据别的帖子写的输入var lnco2 lnfdi lnsecond lnthird lntech , lags(1/2)结果显示repeated time values in sample，但是我的是三个城市的17年的数据，我把三个城市分别列为1、2、3，如图。想请问一下我该怎么办，我是想通过3个城市的lnfdi作为冲击源对3个城市lnfdi和lnco2的影响，我实在不会做了，希望可以解答，谢谢老师！
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黃河泉
2018-5-31 17:06:42
旋转轴3 发表于 2018-5-31 16:36
你好，我想请问一下空间面板数据的时空脉冲相应用stata应该怎么写命令啊，我根据别的帖子写的输入var lnco2 ...
对"空间"面板数据，目前完全不熟。是有兴趣，希望以后有机会在学习。
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naisme
2018-6-9 20:51:25
Sherry1320 发表于 2018-3-16 13:39
老师，我最近在做PVAR模型，但是一方面pvarsoc一直跑不出来，还有就是方差分解和脉冲响应也跑不出来，如果您 ...
请问您的问题解决了吗，我也遇到了，想请教您呢
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wgh0216
2018-6-9 22:12:59
谢谢黄老师！
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1908104187
2018-7-29 20:11:03
黃河泉 发表于 2017-3-19 10:19
是 OK 的！
老师，我看了连玉君老师讲解的那篇LOVE博士的Panel VAR文章没有做稳定性检验，请问一下做面板VAR需要做稳定性检验吗？
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黃河泉
2018-7-30 08:41:19
1908104187 发表于 2018-7-29 20:11
老师，我看了连玉君老师讲解的那篇LOVE博士的Panel VAR文章没有做稳定性检验，请问一下做面板VAR需要做稳 ...
你所谓的"稳定性检验"是什么？
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SONGSST
2018-12-27 21:49:15
黄老师，您好！感谢您的分享。
我在运行LOVE(2015)中所述的代码时，遇到r(303)的问题，想向您请教一下。

如下是代码
复制代码
感谢！
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SONGSST
2018-12-27 21:49:34
黄老师，您好！感谢您的分享。
我在运行LOVE(2015)中所述的代码时，遇到r(303)的问题，想向您请教一下。

如下是代码
复制代码
感谢！
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黃河泉
2018-12-28 07:39:20
SONGSST 发表于 2018-12-27 21:49
黄老师，您好！感谢您的分享。
我在运行LOVE(2015)中所述的代码时，遇到r(303)的问题，想向您请教一下。
...
请检查一下你的 wage 变量有无问题？否则我也看不出有啥问题！
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SONGSST
2018-12-28 09:16:53
黃河泉 发表于 2018-12-28 07:39
请检查一下你的 wage 变量有无问题？否则我也看不出有啥问题！
老师，还想问一下这个对变量有什么要求嘛?在做pvar前是需要对数据进行协整检验嘛？
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黃河泉
2018-12-28 10:11:03
SONGSST 发表于 2018-12-28 09:16
老师，还想问一下这个对变量有什么要求嘛?在做pvar前是需要对数据进行协整检验嘛？
请看一下原始文章吧！
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birdy1901
2019-3-7 18:30:15
请问大家我已经有了pvar程序包 怎么在stata里运行呢
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birdy1901
2019-4-22 10:07:55
赵秀琴 发表于 2016-11-9 19:44
谢谢老师的分享！另外，我想请教一下，我用的是Love博士新的这个程序做PVAR，脉冲响应和方差分解之前做了稳 ...
请问您的pva是如何做稳定性检验的呢 我们马上就要交论文了 很着急 希望您可以指点我一下
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大琦琦
2019-8-5 22:16:39
黃河泉 发表于 2016-7-18 16:20
Hi, 你好，有点他乡遇故知的感觉！
没错，我对连老师的 code 不熟（其实是根本没看过）；但 Inessa Love 在 ...
<br>
老师您好，我想请问，单位根检验，原始数据没有通过，但是一阶差分都通过了单位根检验，那么后续的pvar模型需要导入的数据，是不平稳的原始数据还是一阶差分后的平稳数据？
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黃河泉
2019-8-6 08:34:11
大琦琦 发表于 2019-8-5 22:16
老师您好，我想请问，单位根检验，原始数据没有通过，但是一阶差分都通过了单位根检验，那么后续的pvar模 ...
我不谈"单位根"相关事情。
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vilvpa
2019-9-25 04:20:55
Where﹏ 发表于 2016-12-29 11:06
老师，我想再请问您一个问题，估计PVAR时，用GMM法工具变量滞后期数应该怎么选择呢，我看LOVE博士的论文是 ...
同问这个问题 看了help也不是很清楚具体要怎么确定这个instl（）里的数值是如何确定的， 有没有什么标准或限制
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戴草帽的旅人
2020-3-30 11:39:00
太感谢楼主了！！！
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深井冰volare
2020-7-10 17:34:17
感谢楼主
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深井冰volare
2020-7-10 17:48:09
感谢老师分享
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