面板向量自我回归之 Stata 程序

黃河泉

49719

收藏 2016-07-17

最新资讯于此：https://bbs.pinggu.org/thread-4849041-1-1.html。

因为无法直接连线，请对下列网址利用 copy & paste 之方法前往：

1. [pvar]: 为了大家方便，我把 Inessa Love 的 pvar 档案放在这里：

pvar - program v20150812.zip
大小:(26.62 KB)

马上下载

本附件包括：

pvarstable.sthlp
pvar.ado
pvar.sthlp
pvarfevd.ado
pvarfevd.sthlp
pvargranger.ado
pvargranger.sthlp
pvarirf.ado
pvarirf.sthlp
pvarirf_dm.ado
pvarsoc.ado
pvarsoc.sthlp
pvarstable.ado

相关文章/说明与例子档案放在这里：

pvar - papers.code.zip
大小:(301.65 KB)

马上下载

本附件包括：

README.txt
abrigo and love (2015).docx
example1.do
example2.do
fig1.eps
fig2.eps
fig3.eps

[感谢楼下"h3327156"与"蓝天"提供之资讯。

More information can be found： https://sites.google.com/a/hawaii.edu/inessalove/home/pvar

2. [pvar2]：请到 Ryan Decker 的网站并下载

http://econweb.umd.edu/~decker/code.html

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h3327156

2016-7-17 22:22:45

哈哈哈～真难得看到台湾来的，而且还是淡江财金的老师。
我是产经毕业的。

其实老师您推荐的code， pvar2，可能人大经济论坛大部份的人，
会想到中山岭南学院连玉君教授编写的pvar2，
说到连玉君，他应该跟锺经樊教授很熟，其实，我在博班时，就到过锺经樊的蛙语书院，
当时会到蛙语书院，主要是学习它编写的Gauss讲义。

废话不多说，其实我一直很推荐World Bank的Inessa Love
她也一直更新她的pvar，而且不吝释出。
https://sites.google.com/a/hawaii.edu/inessalove/home/pvar
在她的新版本，有了很多的扩充与修正，
由于是2015年相当新的版本，我个人是比较相信Inessa Love的，
据我所知，像她也增添了granger causality，这一点，也如同连玉君的pvar2
另外，老师您提供的code与Inessa Love不同的是，使用了Helmert transformations，
【虽然该论文是2013年，但NBER的working paper一直被有很高的评价，NBER是很高的学术研究单位】
而Inessa Love则更新了forward orthogonal difference (FOD) transformation
最后，Inessa Love希望使用她最新版的程式的话，能引用她的working paper
Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata: a Package of Programs. University of Hawaii working paper.

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黃河泉

2016-7-18 16:20:20

Hi, 你好，有点他乡遇故知的感觉！
没错，我对连老师的 code 不熟（其实是根本没看过）；但 Inessa Love 在 PVAR 的文献中，可能是因为她 share 第一版的 Stata pvar (现在应该是第二版 pvar2，我上述的网站) ，所以在国际上享有盛名（也许有点言过其实）。当然，你所提 Inessa Love 新的 pvar 与 pvar2 有多大差异我有机会再比较一下！
我原先有一两个主题想要用 Panel VAR 来分析，但总觉得贡献有限，所以还没有机会真正操作过一次（有简单练过）。
以往，总是独善其身（自己作自己的）；今年六月初有机会到湖南大学讲习（我自认讲习功力是相当好的），lhttp://news.hnu.edu.cn/xyjw/2016-06-09/11254.html
看到老师与学生求知若渴的态度（特别是那些站在讲台上、旁边和窗户外的同学，再加上怀孕九个多月的叶老师等），让我深深地震撼到。所以，才要寻找一个可以发挥的舞台（目前就是这个论坛），希望对大家也一些助益！也从中做一些学习！
PS1：上学期与锺经樊老师吃饭（我去清大计财系演讲），他老人家也改用了 Stata (也快完成一本介绍 Stata 的书) 。遥想20年前，我在美国读书时，也曾千里迢迢开车到 Michigan State University 去 copy 锺老师的 Gauss 讲义；唉，岁月不饶人！
PS2：你若有学术上的问题，我将很乐意与你讨论或帮忙（当然，在我有限知识之内）。

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蓝色

2016-7-23 09:15:42

h3327156 发表于 2016-7-17 22:22
哈哈哈～真难得看到台湾来的，而且还是淡江财金的老师。
我是产经毕业的。

google上不去啊
working paper 是可以看到
http://www.economics.hawaii.edu/ ... papers/WP_16-02.pdf

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赵秀琴

2016-11-9 19:44:55

谢谢老师的分享！另外，我想请教一下，我用的是Love博士新的这个程序做PVAR，脉冲响应和方差分解之前做了稳定性检测，结果不完全稳定要怎么办？她paper里举的例子是稳定的，没说不稳定的要怎么做。

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黃河泉

2016-11-10 08:05:28

赵秀琴发表于 2016-11-9 19:44
谢谢老师的分享！另外，我想请教一下，我用的是Love博士新的这个程序做PVAR，脉冲响应和方差分解之前做了稳 ...

他的文章中好像有提到取差分（有點像變動率，這一定是 stable）！

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Where﹏

2016-11-26 12:42:30

真心感谢老师的分享，想请教下老师，我下载了程序包，里面的例子运行起来都没有问题，可用我自己的数据检验最优滞后期一直加载不出来，都不知道是我软件的问题还是怎样了。。之前用连老师的pvar2也是同样的问题，滞后1期、2期可以运行，3期就是加载不出来。。哎困扰

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黃河泉

2016-11-26 16:06:26

Where﹏发表于 2016-11-26 12:42
真心感谢老师的分享，想请教下老师，我下载了程序包，里面的例子运行起来都没有问题，可用我自己的数据检验 ...

1. 以后应该（点）回复，我才会被通知你有问题！（这次是不小心看到的）
2. 把资料发给我 (river@mail.tku.edu.tw)，我帮你看看！

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Where﹏

2016-11-28 11:13:22

黃河泉发表于 2016-11-26 16:06
1. 以后应该（点）回复，我才会被通知你有问题！（这次是不小心看到的）
2. 把资料发给我 ()，我帮你看看 ...

首先，非常感谢老师的回复，能遇到愿意帮助新人解答问题的老师，真的觉得很感动！
其次，本来给您发了邮件，可是却发不出去，域名不存在，不知是原因。
最后，想先请教下老师几个问题：
1.最优滞后期检验pvarsoc rk gy, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) 里面instl(1/4)的含义是？我的数据是10年36个地区的面板数据，用这个命令是否正确？
2.后来我滞后期检验结果出来了，只有滞后1期MAIC是正常的，2期是2.1e+20这么奇怪的数值，3期也是。不知道问题是不是出在instl(1/4)上？难道因为例子中是季度数据？
3.pvar rk gdp,instl(1/4) gmmstyle 出来的结果使滞后1期的，那么请问 pvar rk gy,instl(1/4) lag(2) gmmstyle 这样是滞后2期吧？接着做pvargranger就是滞后2期情况下的格兰杰因果分析吧？

感觉自己的问题都挺浅显的，总是被这些小问题困扰很久而浪费很多时间，觉得自己挺傻的。再此感谢老师！

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黃河泉

2016-11-28 15:06:27

Where﹏发表于 2016-11-28 11:13
首先，非常感谢老师的回复，能遇到愿意帮助新人解答问题的老师，真的觉得很感动！
其次，本来给您发了邮 ...

不好意思，我的帐号有错（已更正）。1. help pvarsoc 中有说明，取落后1到4期当工具变量。2. 2.1e+20=$2.1\times 10^{20}$，不是负的！3. help pvar 中也有说明，lags(#) specifies the maximum lag order # to be included in the model. The default is to use the first lag of each variable in depvarlist. 总之，一定要先看看说明，先有个概念与初步了解!

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冰上冬雪

2016-12-11 08:59:57

Where﹏发表于 2016-11-28 11:13
首先，非常感谢老师的回复，能遇到愿意帮助新人解答问题的老师，真的觉得很感动！
其次，本来给您发了邮 ...

您好，请问您的问题解决了吗？我也很遇到同样的问题，不知可否解答一下这些问题怎么处理的，万分感谢！我用的同样是Love教授的程序，数据是10年35个城市的数据，感觉和你的数据类型差不多，遇到的问题和你有好多共性，

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人生若只如初见~

2016-12-14 19:28:09

老师您好，pvar只能做平衡面板数据，如果是非平衡面板数据，使用您提供的链接下载pvar2，无法做soc滞后阶数的检验和格兰杰因果检验，并且也无法生成脉冲响应函数图吧

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黃河泉

2016-12-15 08:50:47

人生若只如初见~ 发表于 2016-12-14 19:28
老师您好，pvar只能做平衡面板数据，如果是非平衡面板数据，使用您提供的链接下载pvar2，无法做soc滞后阶数 ...

该指令"好像"只能应用于 balanced panel（类似指令大多都是吧），你可考虑用 xtbalance 将你的资料变成 balanced panel。以后请用"回复"我才会得到通知你有问题！

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人生若只如初见~

2016-12-15 10:35:03

黃河泉发表于 2016-12-15 08:50
该指令"好像"只能应用于 balanced panel（类似指令大多都是吧），你可考虑用 xtbalance 将你的资料变成 b ...

好的，谢谢老师指导

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Where﹏

2016-12-23 09:55:49

冰上冬雪发表于 2016-12-11 08:59
您好，请问您的问题解决了吗？我也很遇到同样的问题，不知可否解答一下这些问题怎么处理的，万分感谢！我 ...

抱歉呀最近没有在做这个。最后我的滞后期选择大概运行了半小时出来了，格兰杰检验也可以做，但是和我用eviews做出来的完全不同就搁置了。后来我觉得自己是很多原理性的东西都没有弄明白，所以想再学习点基础知识。共勉哦

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黃河泉

2016-12-23 10:23:16

Where﹏发表于 2016-12-23 09:55
抱歉呀最近没有在做这个。最后我的滞后期选择大概运行了半小时出来了，格兰杰检验也可以做，但是和我用e ...

Eviews 有可以作 panel VAR 的程序嗎？

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Where﹏

2016-12-23 10:48:54

黃河泉发表于 2016-12-23 10:23
Eviews 有可以作 panel VAR 的程序嗎？

似乎eviews 9.0可以做：不是建立pool 就建立panal 设置变量输入数据后就有选项可以做var了，我理解的这也是面板数据下的VAR，但似乎和stata 中的不一样。我知识浅薄，又不知内在差别在哪。
另外，根据上面的方法输入数据后也可直接进行granger causality 有1.stacked test 和2.Dumitrescu Hurlin 两种，我还有点没弄清两种的本质差别。
我要学习的东西太多啦

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黃河泉

2016-12-23 10:54:04

Where﹏发表于 2016-12-23 10:48
似乎eviews 9.0可以做：不是建立pool 就建立panal 设置变量输入数据后就有选项可以做var了，我理解的这也 ...

谢谢，好久没用Eviews了！

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Where﹏

2016-12-23 10:57:44

黃河泉发表于 2016-12-23 10:54
谢谢，好久没用Eviews了！

老师客气啦

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Where﹏

2016-12-29 11:06:08

黃河泉发表于 2016-12-23 10:54
谢谢，好久没用Eviews了！

老师，我想再请问您一个问题，估计PVAR时，用GMM法工具变量滞后期数应该怎么选择呢，我看LOVE博士的论文是选择1——4期（instl(1/4)），他是10年的数据。我也是10年的数据，是否也应该选择1——4期，还是其他什么判别标准呢？

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黃河泉

2016-12-29 13:40:09

Where﹏发表于 2016-12-29 11:06
老师，我想再请问您一个问题，估计PVAR时，用GMM法工具变量滞后期数应该怎么选择呢，我看LOVE博士的论文是 ...

初步判断请参考 help pvar 中之

复制代码

应该不要拒绝 null hypothesis。 (display e(J); display e(J_pval))

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jiaorenlu

2017-2-11 14:31:45

黃河泉发表于 2016-12-29 13:40
初步判断请参考 help pvar 中之
应该不要拒绝 null hypothesis。 (display e(J); display e(J_pval))

黄老师您好！我下载了love博士的新pvar程序，在选择最优滞后阶数时，AIC等值不显示，能请您帮我看看是什么原因吗?谢谢您！. pvarsoc Y X1 X3 X5
Running panel VAR lag order selection on estimation sample
....

Selection order criteria
Sample:  5 - 13                                  No. of obs    =       72
                                                No. of panels =       8
                                                Ave. no. of T =    9.000

  +--------------------------------------------------------------------------+
  | lag | CD       J    J pvalue    MBIC    MAIC    MQIC |
  |-------+------------------------------------------------------------------|
  |    1 |  .9989915       .       .       .       .       . |
  |    2 |  .9995742       .       .       .       .       . |
  |    3 |  .9996111       .       .       .       .       . |
  |    4 |  .9947906       .       .       .       .       . |
  +-------------------------------------------------------------------------

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黃河泉

2017-2-11 18:07:52

jiaorenlu 发表于 2017-2-11 14:31
黄老师您好！我下载了love博士的新pvar程序，在选择最优滞后阶数时，AIC等值不显示，能请您帮我看看是什么 ...

老实说，这样看不出来！将资料发给我 (river@mail.tku.edu.tw)，我帮你试试！

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Where﹏

2017-2-21 11:11:57

黃河泉发表于 2017-2-11 18:07
老实说，这样看不出来！将资料发给我 ()，我帮你试试！

老师我在运行最优滞后期时出现滞后2阶和3阶的J值均为0 ，且MBIC MAIC特别大，您知道这是什么情况吗？

pvarsoc rk gdp,maxlag(3) pvaropts(instl(1/4))

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黃河泉

2017-2-21 11:19:39

Where﹏发表于 2017-2-21 11:11
老师我在运行最优滞后期时出现滞后2阶和3阶的J值均为0 ，且MBIC MAIC特别大，您知道这是什么情况吗？

...

你应该选取 lag = 1，另外对变量取对数看看，应该会使 MBIC 等值变小（不过这应该不是重点）！你应该使用一下 pvarstable！

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明镜止水2012

2017-2-21 11:26:07

谢谢分享

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Where﹏

2017-2-21 11:28:38

黃河泉发表于 2017-2-11 18:07
老实说，这样看不出来！将资料发给我 ()，我帮你试试！

老师我给您发了个邮件哦~ 请您查收！

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xiecongxiong

2017-2-21 21:44:39

黃河泉发表于 2016-7-18 16:20
Hi, 你好，有点他乡遇故知的感觉！
没错，我对连老师的 code 不熟（其实是根本没看过）；但 Inessa Love 在 ...

老师，您好！想问您一下，做pvar模型的时候要先确定滞后阶数吗，滞后阶数确定的stata的命令是什么？

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xiecongxiong

2017-2-21 21:45:06

黃河泉发表于 2016-7-18 16:20
Hi, 你好，有点他乡遇故知的感觉！
没错，我对连老师的 code 不熟（其实是根本没看过）；但 Inessa Love 在 ...

感谢！

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黃河泉

2017-2-22 06:39:29

xiecongxiong 发表于 2017-2-21 21:44
老师，您好！想问您一下，做pvar模型的时候要先确定滞后阶数吗，滞后阶数确定的stata的命令是什么？

help pvarsoc!

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