全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
请教arlion关于xtdpdsys和xtabond2的区别
auguswu
2012-10-15 10:10:37
你好，老师，我想请教下，我用xtdpdsys和xtabond2分别运行了我的模型，对于工具变量的选取，以及内生变量等的设定都是完全一致的，出来的结果却是完全不同的啊，这么说的话，这两个命令不是不只是语法的问题啊，求解答，谢谢老师
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

auguswu
2012-10-15 10:23:08
auguswu 发表于 2012-10-15 10:10
你好，老师，我想请教下，我用xtdpdsys和xtabond2分别运行了我的模型，对于工具变量的选取，以及内生变量等 ...
在进行下补充，工具变量的选取个数也是一致的，完全不明白啊，还有使用xtdpdsys命令怎么做hansen检验，
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

peyzf
2013-7-13 04:07:06
still not very clear.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ghzstudio
2013-12-1 09:32:14
auguswu 发表于 2012-10-15 10:23
在进行下补充，工具变量的选取个数也是一致的，完全不明白啊，还有使用xtdpdsys命令怎么做hansen检验，
把你的两个命令贴出来看一下。另外可以检查结果输出部分最后给出的差分、水平形式中各自的工具变量是否一样。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ghzstudio
2013-12-1 09:41:31
这两个命令都可以用来做系统GMM，但xtabond2更加灵活一些和手动一些，作为官方命令的xtdpdsys更加简洁。
xtabond2同样可以区分predetermined和endogenous变量。predetermined变量从一阶滞后开始就可以作为工具变量，而endogenous变量要从滞后二阶开始。所以先决变量直接加入gmmstyle，内生变量滞后一期加入gmmstyle。
xtabond2的作者有个论文How to do xtabond（Roodman ，2009），里面就提到了这一个。
If w is predetermined to not be strictly exogenous, standard treatment is to use lags 1 and longer, GMM-style (gmmstyle(w)). And if w is endogenous, standard treatment is lags 2 and longer (gmmstyle(L.w)).

关于 predetermined变量如何理解，我想同一篇文章里的这句话说的也比较到位了：
Some regressors can be predetermined but not strictly exogenous; that is, independent of current disturbances, some regressors can be influenced by past ones.The lagged dependent variable is an example.
其中提示我们，动态面板中因变量的滞后项也属于predetermined。所以许多例子中gmmstyle中都有一个自变量的滞后项，再加上其他内生变量的滞后项，可以简写成L.（自变量 内生因变量）。

xtabond2中需要对外生变量做设定，回归时产生的是一列自身的滞后项做为工具变量，而xtdpdsys不需要专门设定外生变量。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

jianhouhou1989
2014-1-2 17:49:05
ghzstudio 发表于 2013-12-1 09:41
这两个命令都可以用来做系统GMM，但xtabond2更加灵活一些和手动一些，作为官方命令的xtdpdsys更加简洁。
x ...
您好，我想请问一下做差分GMM和系统GMM输入的原始数据是原序列还是一阶差分之后的序列啊？谢谢您啦~~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ghzstudio
2014-1-3 08:54:07
jianhouhou1989 发表于 2014-1-2 17:49
您好，我想请问一下做差分GMM和系统GMM输入的原始数据是原序列还是一阶差分之后的序列啊？谢谢您啦~~
原序列
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

jianhouhou1989
2014-1-3 10:21:41
ghzstudio 发表于 2014-1-3 08:54
原序列
谢谢您啦，还想问一下，如果原序列是I（1），本身不平稳也没有关系吗？谢谢您啦~~~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

jianhouhou1989
2014-1-9 21:02:34
ghzstudio 发表于 2013-12-1 09:41
这两个命令都可以用来做系统GMM，但xtabond2更加灵活一些和手动一些，作为官方命令的xtdpdsys更加简洁。
x ...
xtdpdsys gdp ngd cap, lags(1) maxldep(3) pre(den,lags(1,2)) vce(robust) artests(3)

xtabond2 gdp L.gdp den L.den ngd cap, gmm(L.(gdp den) , lag(1 3)) iv(ngd cap, eq(dif)) h(2) small robust artests(3)

您好，我想问问我的这两个表达式的运行结果不一样，请问是哪出问题呢？谢谢您啦~~~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yc508
2014-1-10 01:12:05
学习
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ghzstudio
2014-1-10 07:51:43
jianhouhou1989 发表于 2014-1-9 21:02
xtdpdsys gdp ngd cap, lags(1) maxldep(3) pre(den,lags(1,2)) vce(robust) artests(3)

xtabond2 gdp ...
可以参考
https://bbs.pinggu.org/thread-2758546-1-1.html
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

jianhouhou1989
2014-1-10 09:58:37
ghzstudio 发表于 2014-1-10 07:51
可以参考
https://bbs.pinggu.org/thread-2758546-1-1.html
谢谢您，受教了~~~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

jianhouhou1989
2014-1-10 10:52:55
ghzstudio 发表于 2014-1-10 07:51
可以参考
https://bbs.pinggu.org/thread-2758546-1-1.html
您好，我看过您发的那篇帖子了，还是还有点不明白~~~我的pre（）中含有den和den的一阶滞后，想请问您，这个换到xtabond2中怎么编程？谢谢您啦~~~麻烦您啦
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yypyypyyp
2014-11-17 17:26:25
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ifuhuo
2016-1-28 10:19:27
rainrain1015 发表于 2012-3-7 20:10
好像    xtabond2可以设定内生变量和前定变量。如果x是内生变量，GMM里面填写L.X如果x是前定 ...
y是前定变量还是内生解释变量，gmmstyle中是写l.y 还是y，还要看后面的lag子选项，如help文件中的一段话：
For example, gmmstyle(w, laglimits(2 .)), the standard treatment for an endogenous variable, is equivalent to gmmstyle(L.w, laglimits(1 .)), thus gmmstyle(L.w).

所以，gmm（l.y，lag（1 .））和gmm（y，lag（2 .））是完全一样的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ifuhuo
2016-1-28 10:27:44
jianhouhou1989 发表于 2014-1-3 10:21
谢谢您啦，还想问一下，如果原序列是I（1），本身不平稳也没有关系吗？谢谢您啦~~~
不平稳没关系，其实做回归之前最重要的一步是做协整检验，如果存在协整关系，说明变量间存在长期稳定的均衡关系，才可以用回归估计出这种系数关系。协整存在的前提是变量间同阶单整，如果原序列不平稳，但是各变量的原序列是同阶单整的，比如I（1），你是可以用原序列做个协整检验的，从而再用原序列做回归。但是协整检验往往都被忽略了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

赵小妮妮妮妮妮
2017-3-9 00:23:30
mark一下



——————————————————————————————————————————————————————————————
计量水真深！悲伤~~~辣么大~~~~~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

jiyuxia
2017-4-26 21:32:12
请问，用xtdpdsys 系统GMM方法估计出来的滞后一期的系数大于1，这是为什么呢？是否说明我不能使用系统GMM的方法？若用差分的话是0.94，而且加robust主变量就不显著了，好头疼，求指点！谢谢各位大神！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

李文静you
2018-11-17 16:07:08
arlionn 发表于 2009-6-11 09:17
以下是引用smilesym1982在2009-6-10 10:19:00的发言：xtdpdsys和xtabond2都可以做system GMM估计，两者有何 ...
Sargan test of overid. restrictions: chi2(5)    =  10.04  Prob > chi2 =  0.074
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(5)    = 943.11  Prob > chi2 =  0.000
  (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:
  GMM instruments for levels
    Hansen test excluding group:     chi2(1)    =  35.03  Prob > chi2 =  0.000
    Difference (null H = exogenous): chi2(4)    = 908.08  Prob > chi2 =  0.000
  gmm(sales, collapse lag(2 3))
    Hansen test excluding group:     chi2(2)    =   3.44  Prob > chi2 =  0.180
    Difference (null H = exogenous): chi2(3)    = 939.68  Prob > chi2 =  0.000


请问该如何判断difference-in-Hansen的结果？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

首页上一页下一页跳至第页
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群