英文文献：测试连续扩散观察的波动过程的最大秩与噪声
英文文献作者：Tobias Fissler,Mark Podolskij
英文文献摘要：
在本文中，我们提出了一个检验连续扩散模型的波动过程的最大秩与噪声观测。这类模型通常应用于数学金融中，潜在价格过程被超高频率的微观结构噪声所破坏。利用高频观测构造了时变随机波动过程最大秩的检验统计量。我们的方法是基于矩阵摄动方法和预平均的结合。我们将证明检验统计量的渐近混合正态性，并得到一个一致的检验过程。