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求问区间回归怎么做?
楼主
XIAOLI12
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2016-07-21
区间估计模型如下:lnremi=Φixi+εi,ε|x~N(0,σ的平方)其中li≤lnremi≤hi,i 表示区间数。当li~-∞ 因变量为左截尾数据,当hi~+∞ 因变量为右截尾数据。在给定因变量极限值li,hi的情况下,lnremi在给定xi下的概率等于截取区间(0,l0]、[li,hi]、[h0,+∞)的概率,其中l0、h0分表表示左侧截尾和右截尾断点值P(lnremi|xi,lj,hj)=P(lj-Φixi≤εi≤hi-Φixi)=Φ( hj-Bixi)/ σ -Φ( lj-Φixi)/ σ .
请各位大神帮忙看看怎么求回归系数和σ?
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沙发
harlon1976
2016-7-22 08:19:35
这个貌似是顺序回归模型吧!
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藤椅
XIAOLI12
2016-7-22 08:51:33
harlon1976 发表于 2016-7-22 08:19
这个貌似是顺序回归模型吧!
不是啊,这就是区间回归。由上面得出lnremi的密度函数,再对每个观测的密度函数取对数并求和记为L,对此似然函数求最大值对应求出Φ、σ.(这是一篇论文上的)
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板凳
harlon1976
2016-7-22 11:08:47
能否把论文上传上来,大家学习一下,群策群力吧!
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