[求助]請大家幫忙看一下資料

kingflyer

2029

收藏 2009-06-11

335733.xls
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马上下载

附件內的是原始資料檔

這資料有個問題，就是你不管怎麼做都無法通過ARMA中的Q和JB兩個統計量

我已經從AR(1)做到AR(7)...似乎正規上面沒有AR(7)這東西

落後期數已經選到675期...總資料才783筆...

最後是有通過檢定狀態是在Y(-1) Y(-3)落後期數在675筆時會通過

當然不可能用這樣的數字跑所以請各位大俠幫幫手吧

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raidi

2009-6-17 11:57:52

i can't solve this problem.

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kingflyer

2009-6-19 00:31:31

沒有哪位高手可以幫忙看一下咩

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tayloryoung

2009-6-19 12:17:10

1# kingflyer 数据可以直接做下变化看看可以不？

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kingflyer

2009-6-21 01:11:57

hmm.....

我說說我做過啥變化好勒...

首先是用原始資料做ARMA，這個不會過

接著是用報酬率變更原始資料做也就是(A-B)/B A是本期資料B是前期資料，得到的結果為報酬率下去做，根據解法這個應該是一階插分，但是ARMA一樣不會過，很重要的這裡表現出來的圖形應該是在AR(3)會通過檢定

最後呢是把上述的報酬率資料再取LOG，這樣會通過Q和JB檢定但是我完全不知道這樣有沒有意義

其他的還有先把原始資料取LOG再把本期減前期，一樣不會通過Q和JB值的檢定

這個資料是美國 S&P 500股市的日資料，會有這樣的結果實在太怪了所以請各位大俠幫幫手

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