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2009-06-12

Y C a b c AR(1)  用AR(1)后 做T-test 发现自变量c的t值太小 无法通过检验 这个时候我是应该直接得出方程

Y=233.4063+7.583314 a+0.938232 b+1.014801AR(1),还是去掉c后 仅用Y C a b AR(1),再做一次Cochrane-Orcutt iterative呢?

还有AR(1)是什么含义呢?

谢谢您的回答!

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2009-6-16 08:24:39
应该先去掉变量C再进行回归(加适当的经济系分析,免得存在设定误差)
AR(1)是指随机误差项存在一阶自相关
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