最近找到一个代理变量，来自《管理世界》期刊。

Bankscope 数据库中我国银行业的风险加权资产数据缺失严重，本文采用间接法得到风险加权资产数据。根据银监会颁布的《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行的资本充足率=（资本-扣除额）/（风险加权资产+12.5 倍的市场风险资本）。由于样本中银行的资本及扣除额的数据较难获得，而总权益值可以近似上述数。这样，风险加权资产=总权益/资本充足率（商业银行的资本充足率数据很容易获得）。

方意、赵胜民、谢晓闻，货币政策的银行风险承担分析——兼论货币政策与宏观审慎政策协调问题[J]，管理世界，2012（11）：9-22.