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2009-06-12

高手指教:如何用STATA计算Jones盈余管理的模型,分行业,分年度

模型如下:

TA/At-1=a*(1/At-1)+b*(REV/At-1)+c*(PPE/At-1)+e     注:e为残差项,1/At-1、REV/At-1、PPE/At-1均为五年的数据。

NDA/At-1=a*(1/At-1)+b*(REV/At-1)+c*(PPE/At-1)

DA=TA-NDA

能一步步的写出命令么,非常感谢。

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2009-6-16 01:25:00
drop g nda da
egen g=group(year ind)
gen nda=.
gen da=.
forvalue i=1/220 {
reg gaa a reva ppea roa if g==`i'
predict nda1 if g==`i'
predict da1 if g==`i', res
replace nda=nda1 if g==`i'
replace da=da1 if g==`i'
drop nda1 da1
}
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2009-6-26 21:41:58
这样是否更快一些呢?
drop g nda da
sort year ind
by year ind:reg gaa a reva ppea roa
predict nda,p
predict da,res
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2009-6-28 23:35:30
再更快一点

bys year ind: reg gaa reva ppea roa
predict da, res
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2009-8-24 10:18:41
有一个困惑,用楼上的办法做出来以后
生成的e仅是最后一年的残差(自己检查过数据),
请问如何才能生成每年的e呢
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2009-8-24 10:21:27
还有 回归生成的系数 a,b,c只是一个序列,还是分年度和行列的
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