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求助:关于在回归模型中消除自相关的方法
楼主
ygsm
18736
6
收藏
2009-06-15
在做一个多元线性的回归模型,结果出来是除了DW统计量所有的统计量效果都很好,也很符合当初做研究的预期。但是为了消除自相关我加入了滞后变量以后除了DW统计量其他的效果就都不好了。
请教各位达人,有什么可以不加入滞后项同时也可以消除自相关的方法吗?(在eviews里操作)
PS.问了个老师,他说了个将“残差序列用garch表示后加入模型”这个方法,这个是什么原理,如何在eviews里面操作呢?
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沙发
chunjingshui
2009-6-15 12:20:15
先看看残差相关图,再加入相关的AR项,试试看
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藤椅
ygsm
2009-6-20 12:29:46
谢谢,我做了下变量的替换,已经解决了
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板凳
sigmund
2009-6-20 16:06:26
加Ar或Ma或两者
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报纸
kemufei
2010-7-24 11:44:04
自相关消除可以采用广义差分法,建议楼主先去对数,然后再进行一阶自相关的检验,最后再建立广义差分模型,消除自相关
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地板
icolee
2015-4-13 20:54:02
ygsm 发表于 2009-6-20 12:29
谢谢,我做了下变量的替换,已经解决了
怎么做的 求解释啊
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7楼
wxfkeke
2016-1-18 14:50:51
看不懂啊,我的已经取对数、已经加入ma(2),可还是存在序列相关性,怎么办啊
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