这确实是一个非常具有普适性的问题！能否贡献一下你的vba程序和部分数据呢？也让我们学习借鉴。

一个基本满足要求的程序：

// input sheet1 and sheet2
clear
input str4 name str4 class weight year
        小明 一班 100   1990
        小红 二班 120   1989
        小强 一班  180   1990
end
save sheet1, replace

clear
input str4 name str4 class weight year
        小刚 一班 200   1990
        小一 一班 190    1990
        小二 一班 120   1990
        小三 二班  110   1990
        小四 一班 110    1990
        小五 二班 130   1989
end
save sheet2, replace

// create blank comparables.dta
clear
gen str4 name = ""
gen str4 class = ""
gen weight = .
gen year = .
gen str4 nameo = ""
// gen str4 classo = ""
// gen weighto = .
// gen yearo = .
save comparables, replace


// main
use sheet1, clear
local num = _N
preserve
forval i = 1/`num' {
        local name = name[`i']
        local class = class[`i']
        local weight = weight[`i']
        local year = year[`i']
        quietly use if class == "`class'" ///
                & weight <= `weight'+20 & weight >= `weight'-20                ///
                & year == `year' using sheet2, clear
        gen nameo = "`name'"
        // gen classo = "`class'"
        // gen weighto = `weight'
        // gen yearo = `year'
        append using comparables
        quietly save comparables, replace
        restore, preserve
}

use comparables, clear
list

voodoo 乃牛人也，学习了。下周我把我的VBA程序整理下也放上来，供大家批评。
只是在几个gen那不应该有//
另外，有个问题：不知道preserve和restore在这里起什么作用，因为forvalue本身就是一个循环了，因此去掉preserve和restore对于结果应该没有影响。

denver坛友过奖了，我也是Stata的爱好者和学习者而已。若干程序语句加上//只是认为该语句没太大必要。尽管在循环中，preserve和restore应该是必要的。

若sheet2是个大数据库，8楼的程序可能效率低了点，对main部分改进如下（将sheet2直接调入内存中，所以sheet2也不能太大了；若sheet2大于你Stata数据所能使用的内存，用8楼的程序）——只能算是可能的“改进”，因为没有大数据库可供试验：

// main
use sheet1, clear
local num = _N
// set memory ???.m
use sheet2, clear
preserve
forval i = 1/`num' {
        quietly use in `i' using sheet1, clear
        local name = name[1]               // 因为只有一个obs，甚至可以用local name = name，速度会快一点点，下同
        local class = class[1]
        local weight = weight[1]
        local year = year[1]
        restore, preserve
        quietly keep if class == "`class'"                 ///
                & weight <= `weight'+20 & weight >= `weight'-20                ///
                & year == `year'
        gen nameo = "`name'"
        // gen classo = "`class'"
        // gen weighto = `weight'
        // gen yearo = `year'
        append using comparables
        quietly save comparables, replace
}
use comparables, clear
list

模拟了一个大数据库（sheet2），发现10楼的方法效率并不比8楼的高。

明白denver的意思，对main改写如下，即无需preserve和restore（而且该方法比8楼的效率高，运行速度快——本来以为preserve是将数据preserve在内存中，然后从内存中restore，查阅manual后才发现是preserve到disk中，因此用preserve和restore还不如直接用use ..., clear）：
// main
use sheet1, clear
local num = _N
forval i = 1/`num' {
        use sheet1, clear
        local name = name[`i']
        local class = class[`i']
        local weight = weight[`i']
        local year = year[`i']
        quietly use if class == "`class'" ///
                & weight <= `weight'+20 & weight >= `weight'-20                ///
                & year == `year' using sheet2, clear
        gen nameo = "`name'"
        // gen classo = "`class'"
        // gen weighto = `weight'
        // gen yearo = `year'
        append using comparables
        quietly save comparables, replace
}
use comparables, clear
list

我把曾经做过的一个项目中的部分数据传上来，也是配对样本选取问题，问题描述如下：

将样本以times=1（组一）和times>1（组二）分成两组，在组二中找出符合下列条件的样本与组一样本配对，：
1、组二的第15个变量（O列）在组一第15个变量的正负30%范围内；
2、组二的第12个变量（L列）在组一第12个变量的正负1范围内；
3、组后一个变量首字母相同；
4、time2中首4位（标识年度）正负1范围内

符合上述条件的样本保存在sheet1中，并分别标识0（组一）和1（组二）。

由于这个项目比较复杂，具体的我就不讲了，程序可以用VBA编辑器查看，代码没有经过优化，即能够实现基本目的就可以，所以还请各位拍砖。

现在从Voodoo这知道如何用stata处理了，以后就不用这么麻烦的VBA程序了，毕竟VBA跑起来非常的慢。

感谢各位牛牛了，VBA确实很慢，赶上大数据库，跑个程序要半天，多谢多谢！！

voodoo真牛，看这名字就知道是前辈高手了！

我把程序全部按照原样运行了一遍，为什么最后会出现“invalid syntax"错误啊？就在 } 下面一行