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Nonparametric/Semiparametric smooth coefficient quantile regression
runman
3226 15
2016-07-29
关于非参数（半参数）变系数分位数回归，Stata有相应的命令吗？貌似R已经有了啊

Nonparametric smooth coefficient quantile regression
Semiparametric smooth coefficient quantile regression


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黃河泉
2016-7-29 17:02:08
R 应该是分位数回归最常用之 software (thanks to the R "quantreg" package of Koenker)。
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runman
2016-7-29 19:22:07
黃河泉 发表于 2016-7-29 17:02
R 应该是分位数回归最常用之 software (thanks to the R "quantreg" package of Koenker)。
貌似目前只能用R了
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黃河泉
2016-7-30 07:56:17
就目前来看，若你想分析 "semi/non-parametric" quantile regressions，大概也只好用R了！
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runman
2016-8-30 09:52:20
黃河泉 发表于 2016-7-30 07:56
就目前来看，若你想分析 "semi/non-parametric" quantile regressions，大概也只好用R了！
你好，最近找到R里面的一个 np package，包含以下内容，但是还是找不到 “半参数变系数分位数回归”啊？请教一下大神，半参数变系数分位数回归的程序有现成的吗？谢谢啦^_^
Abstract ：We describe the R np package via a series of applications that may be of interest to applied econometricians. The np package implements a variety of nonparametric and semiparametric kernel-based estimators that are popular among econometricians. There are also procedures for nonparametric tests of signi cance and consistent model speci- cation tests for parametric mean regression models and parametric quantile regression models, among others. The np package focuses on kernel methods appropriate for the mix of continuous, discrete, and categorical data often found in applied settings. Data-driven methods of bandwidth selection are emphasized throughout, though we caution the user that data-driven bandwidth selection methods can be computationally demanding.






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黃河泉
2016-8-30 10:18:34
runman 发表于 2016-8-30 09:52
你好，最近找到R里面的一个 np package，包含以下内容，但是还是找不到 “半参数变系数分位数回归”啊？请 ...
我知道这个 np package，但似乎没有你想要的东西。或许你参考（修改）一下：Wang, H., Zhu, Z., and Zhou, J. (2009). Quantile regression in partially linear varying coefficient models. Annals of Statistics, 37, 3841-3866. R code/data can be found here: http://home.gwu.edu/~judywang/software.html
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