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2009-06-17
我用eviews6.0先做了单位根检验,然后再做协整,输出结果是:
Pedroni Residual Cointegration Test     
Series: CP? IP?      
Date: 06/17/09   Time: 17:04     
Sample: 1996 2002     
Included observations: 7     
Cross-sections included: 15     
Null Hypothesis: No cointegration     
Trend assumption: No deterministic trend     
Lag selection: fixed at 1     
Newey-West bandwidth selection with Bartlett kernel     
     
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)     
    Weighted
  Statistic Prob. Statistic Prob.
Panel v-Statistic   2.985335  0.0014  0.652911  0.2569
Panel rho-Statistic  -1.521456  0.0641 -0.194245  0.4230
Panel PP-Statistic  -5.340327  0.0000 -5.053746  0.0000
Panel ADF-Statistic  -0.682419  0.2475 -3.313953  0.0005
     
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)     
     
  Statistic Prob.  
Group rho-Statistic   1.721630  0.9574  
Group PP-Statistic  -4.399734  0.0000  
Group ADF-Statistic  -3.158663  0.0008  
     
     
Cross section specific results     

请问怎么判定它是协整啊,还有PANEL和GROUP应该选择哪个来分析?谢谢啦

二维码

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2009-6-17 17:40:37
高手解答下
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2009-6-17 22:49:33
panel ADF 和GROUP rho 没有通过显著性检验,说明不存在协整关系
但其他的方法均通过检验,说明存在协整关系.
从总体上看,应该是存在协整关系.
二维码

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2014-6-10 17:17:34
你好,求教你个问题,你用pedroni检验时test type怎么选的?
individual intercept还是individual trend?怎么评判的呢?
二维码

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