全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 MATLAB等数学软件专版
1892 1
2009-06-17
a=x*N(-d1)+b*exp(-r*c)*N(d2) (1)
a*d=x*y*N(-d1)               (2)


其中,N(.)是标准正态分布的累积分布函数,参数a,b,c,d都是已知的
d1= (ln(x/b)+(r+y^2*0.5)*c)/(y*sqrt(c))
d2=d1-y*sqrt(c)


在MATLAB里面用FSOLVE求解对初值的依赖很强,想请教大虾们有没有比较精确地方法求解呢?
想尝试用1STOPT求解,但是不知道正态分布累积函数要怎么编写,也查找不到相关的资料,谢谢~不甚感激~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2009-6-18 08:28:33
需要做一点数值处理就可以了,http://www.ariszheng.com/?p=14
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群