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求助一个非常复杂的非线性方程组的解(急)
楼主
daniel1013
1892
1
收藏
2009-06-17
a=x*N(-d1)+b*exp(-r*c)*N(d2) (1)
a*d=x*y*N(-d1) (2)
其中,N(.)是标准正态分布的累积分布函数,参数a,b,c,d都是已知的
d1=
(ln(x/b)+(r+y^2*0.5)*c)/(y*sqrt(c))
d2=d1-y*sqrt(c)
在MATLAB里面用FSOLVE求解对初值的依赖很强,想请教大虾们有没有比较精确地方法求解呢?
想尝试用1STOPT求解,但是不知道正态分布累积函数要怎么编写,也查找不到相关的资料,谢谢~不甚感激~
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沙发
aris_zzy
2009-6-18 08:28:33
需要做一点数值处理就可以了,
http://www.ariszheng.com/?p=14
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