我做ADF，pp，variance ratio的检验结果不一样，为什么？

newclass

1542

收藏 2016-08-04

悬赏 15 个论坛币未解决

我用eviews做adf，pp，和variance ratio test检验random walk hypothesis.样本的结果显示，adf和pp无法拒绝包含单位根这个假设，那是不是说明这个序列不服从random walk？但是VR的结果显示拒绝同方差，但不拒绝异方差的假设，这个符合random walk hypothesis的，所以说明这个市场是符合random walk的。但为什么会出现这种不同的结果呢？？？谢谢 [img=13,20][/img]

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April761219747

2016-12-11 10:51:52

正在学计量，之前遇到这个问题，老师说的是按照最严格的来。原理的话我就不太懂啦。

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