以下是普林斯顿步骤，只是把return和market return的名字换成了我的变量名字

并且我检查过了，两个变量都是数值变量，都是double ， 求高人指点

. set more off

. gen predicted_return=.
(3974121 missing values generated)

.
. egen id=group(group_id)

.
. local N=r(max)

. forvalues i=1(1)1301 {
  2. l id group_id if id=="i" & dif==0
  3. reg Dretwd Dretwdos if id=="i" & estimation_window==1
  4. predict p if id=="i"
  5. replace predicted_return=p if id=="i" & event_window==1
  6. drop p
  7. }
type mismatch
r(109);

end of do-file