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求助：求大神帮忙分析一下以下两个收益率序列的自相关与偏自相关图中
yangelala
4062 8
2016-08-05
悬赏 50 个论坛币 未解决
求助：求大神帮忙分析一下，从以下两个收益率序列的自相关与偏自相关图中，ARMA模型的p、q值分别选多少？万分感谢。
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yangelala
2016-8-5 15:10:44
第二张图片应该是下面这个，上面错了，上传了两个一样的
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simplelady
2016-8-7 15:38:25
p和q可能都是2，但是也有可能都是1，或者1和2的搭配，你得试看哪个拟合的好
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yangelala
2016-8-7 20:17:50
simplelady 发表于 2016-8-7 15:38
p和q可能都是2，但是也有可能都是1，或者1和2的搭配，你得试看哪个拟合的好
p=1,2、q=1,2我都试了，都是p=1,q=1的效果最好，但是用它做均值方程，达到的t-garch模型的系数不理想，所以我在考虑是不是ARMA模型设置错了
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茶杯20102087
2016-8-9 17:03:42

p和q可能都是2，但是也有可能都是1，或者1和2的搭配，通过自相关和偏自相关图很难给出准确的P,Q的值，所你可以试试arma(1,1)，arma(1,2),arma(2,1)，arma(2,2)，看看那个模型的AIC或者BIC最小，那个模型就是最优的。
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可道可名
2016-8-10 15:11:48
茶杯20102087 发表于 2016-8-9 17:03
p和q可能都是2，但是也有可能都是1，或者1和2的搭配，通过自相关和偏自相关图很难给出准确的P,Q的值，所你 ...
对的，可以试一下，这个模型都是在不断尝试参数组合的条件下摸索选的，有的时候根据业务，可能BIC最小的也不一定选
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