就我的个人经验,要跟大家强烈推荐的好用(我最喜欢的 Stata 程序前五名)指令:"reghdfe" (ssc install reghdfe)。不仅可处理高维度的固定效果、可时也可对标准差 (standard errors) 做高维度 cluster。More information can be found here: reghdfe -- Linear Models With Many Levels of Fixed Effects. 此外,相关文章与投影片如附件!
楼主,我用了xi:reghdfe y x if soe!=.,a(id year industry city) robust cluster(id)然后提示那个robust是不能使用的,请问这该怎么处理呢?vce和robust以及cluster要怎么确定呢?有什么区别呢?一直以来都比较搞不清这三个,请您赐教啦~