有关DCC-GARCH模型的一个问题？

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收藏 2016-08-12

我想问下大家，DCC-GARCH不是要得到zero-mean 的残差序列，因此需要将收益率序列减去均值得到残差，请问大家你们都是减去样本均值吗？难道均值不也是时变的吗？这样直接减掉样本均值是否合理呢？

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2016-8-12 11:36:39

你可以对残差序列，特意去计算和减去均值的。

不过，一般“mean process”估计之后的残差序列，已经是均值为0的了。

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2016-8-13 08:11:23

hyu9910 发表于 2016-8-12 11:36
你可以对残差序列，特意去计算和减去均值的。

不过，一般“mean process”估计之后的残差序列，已经是均 ...

非常感谢，不过我是第一次接触DCC-GARCH模型，所以对你所说的“mean process"还不太了解，能帮我解释下嘛？

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2016-8-13 10:43:22

茶杯20102087 发表于 2016-8-13 08:11
非常感谢，不过我是第一次接触DCC-GARCH模型，所以对你所说的“mean process"还不太了解，能帮我解释下嘛 ...

你到网上看下WIKIPEDIA网页关于GARCH的介绍，英文的。这是GARCH模型的一般定义。等你搞清楚一般GARCH之后，再学习DCC-GARCH这类特殊模型的定义吧。

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2016-8-13 10:44:45

茶杯20102087 发表于 2016-8-13 08:11
非常感谢，不过我是第一次接触DCC-GARCH模型，所以对你所说的“mean process"还不太了解，能帮我解释下嘛 ...

你到网上看下WIKIPEDIA网页关于GARCH的介绍，英文的。这是GARCH模型的一般定义。等你搞清楚一般GARCH之后，再学习DCC-GARCH这类特殊模型的定义吧。

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