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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2018-11-18 18:37:44
黃河泉 发表于 2018-11-7 06:31
基本上不行,请找个书看看为什么!
黄老师,我有个问题想问一下您,看了伍德里奇的计量,没有找到交互项中含有平方项的解释:
请问下面2种解释哪种是对的?还是都不对呢?只看交互项部分x1对y的影响。(x1是核心解释变量)
y=a0 x1*x2 +a1 x2*x1^2   (平方)
a0<0 ,a1>0. 关注的核心变量是x1,考察它对y的影响。只看交互项部分。
解释1:当x2与更大的x1相互作用时,x1对y的影响是什么?(负向更大?正向更小?),且这种影响会随着值的上升而变得更大?
解释2:当x2很小的时候,x1对y的影响是负的,当x2大于某一值的时候,x1对y的影响才会变成正的?
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2018-11-19 07:42:35
李文静you 发表于 2018-11-18 18:37
黄老师,我有个问题想问一下您,看了伍德里奇的计量,没有找到交互项中含有平方项的解释:
请问下面2种解 ...
我还没特别注意过如何解释,直觉上是不太容易!
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2018-11-19 22:44:56
黃河泉 发表于 2018-11-19 07:42
我还没特别注意过如何解释,直觉上是不太容易!
那您可以看一下那两个解释  哪个更对吗?  万分感谢
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2018-11-20 06:43:46
李文静you 发表于 2018-11-19 22:44
那您可以看一下那两个解释  哪个更对吗?  万分感谢
看不出来,事情可能比你想的更复杂!
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2018-11-20 11:50:38
黃河泉 发表于 2018-11-20 06:43
看不出来,事情可能比你想的更复杂!
额,好吧  ,谢谢老师。
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2020-7-16 00:02:17
黃河泉 发表于 2016-8-16 17:21
1. 很不幸地,这个没有标准答案;最典型的作法就是找相关文献,看别人如何处理?
2. 刚好动态面板模型( ...
老师,请问如果是在动态面板的GMM里做simultaneous equations(3个方程组成联立方程组)的分析的时候,应该用什么命令呢?谢谢老师!
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2021-2-3 19:02:59
黃河泉 发表于 2016-8-16 17:21
1. 很不幸地,这个没有标准答案;最典型的作法就是找相关文献,看别人如何处理?
2. 刚好动态面板模型( ...
老师您好,我想问一下,前定变量是如何定义的呢
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2021-2-3 20:51:23
love3158 发表于 2021-2-3 19:02
老师您好,我想问一下,前定变量是如何定义的呢
前定变量与当期及未来期误差项不相关,与过去期误差项相关。
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2021-2-6 21:25:00
zdlspace 发表于 2021-2-3 20:51
前定变量与当期及未来期误差项不相关,与过去期误差项相关。
感谢。不过计量并不太清楚,做论文里面很多变量是要挨个去试吗?
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2021-2-6 22:52:46
love3158 发表于 2021-2-6 21:25
感谢。不过计量并不太清楚,做论文里面很多变量是要挨个去试吗?
首先根据自己的判断,然后根据前人理论,实在不行先把它当内生,然后再把它当前定,再然后把它当外生,一步一步试
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2021-2-24 21:47:20
黃河泉 发表于 2018-11-7 06:31
基本上不行,请找个书看看为什么!
老师是这样的。我要做基金共同持股程度变量对基金业绩的影响分析,64个基金公司,16期时间,被解释变量是sharpe ratio,用来衡量基金业绩,而核心解释变量是co-hold(我自己构建的一个衡量共同持股程度的指标),然后控制变量是基金公司规模,基金规模,基金经理学历,基金经理工作年限这些,有随时间变化也有不随时间变化的变量。我首先就是这样子做了一个静态的短面板固定效应模型,得到结果是:核心解释变量的系数是显著的。
之后我想拓展下,把基金过去的业绩作为解释变量引入模型中,也就是sharpe ration的滞后一期值。那就是要涉及到使用动态面板模型,我打算使用差分GMM模型,但是发现被解释变量的滞后一期的系数为-0.206,t值为0.02.但是他却标***,而其co-hold这个变量也是显著的。但这会不会反向说明我的固定效应模型有问题,即固定效应模型没有考虑被解释变量的滞后一期项,属于遗漏变量即没有处理内生性,但是固定效应下核心变量却显著了。我说的可能有点乱,我是初学的,但写这个很急,导师和我自己都不是这个方向的。麻烦老师有时间时能给予指点。万分感谢老师
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2021-2-24 23:43:18
miaoyanan 发表于 2021-2-24 21:47
老师是这样的。我要做基金共同持股程度变量对基金业绩的影响分析,64个基金公司,16期时间,被解释变量是 ...
确实说的有点乱,明明两个模型核心变量都显著了,为何后面说"固定效应却显著了"?搞得好像差分gmm不显著似的。你在说什么呢?
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