sarima中Box-Ljung检验自由度如何确定？

309009541

5409

收藏 2016-08-18

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看到帖子说Box-Ljung检验的自由度为：lag-（p+d），如果arima（0,1,1）可以用fitdf=1确定自由度，
那么sarima（0,1,1）（1,1,2）是fitdf=p+d+P+D=4吗？
即Box.test(fit$residuals,lag=1,2,3,4...,type='Ljung-Box',fitdf=4)，
是这样吗？

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309009541

2016-8-18 11:01:34

请高手来回答

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309009541

2016-8-18 11:31:41

应该是这样的，我试验了Eviews和R，p、d、P、D有几个不为零，那么fitdf就是几，用fitdf调整自由度对Box.test有用，但对于tsdiag函数没用，所以后者第三个关于Box-Ljung的图是错的。

现在不能明白的就是为什么Eviews和R用arima拟合出来参数是一致的，但是sarima拟合出的模型，无论参数还是Box-Ljung检验结果都是不一致的？

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