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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2016-08-25
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      第一个问题,最近在学习编程的同时,正在用张伟进(2015)的《农民工迁移、户籍制度改革与城乡居民生活差距
》(如下面2图)进行学习,发现文中有一点实在是不知该如何用程序实现:
      “我们让模型在参数值等于后验分布的均值情形下, 通过模拟生成一万组数据, 然后计算得到一万组标准差与相关系数, 由此获得模型模拟数据标准差与相关系数的均值、 5%分位数、 95%分位数。
      我看到这段话的时候第一感觉是利用随机冲击模拟来实现1万组数据的生成,但仔细看了前后文,发现作者到这一步还没开展脉冲响应分析啊,只是刚刚做完了贝叶斯估计罢了,那这一万组数据是怎么生成的啊?用什么命令实现?


QQ截图20160822005727.jpg QQ截图20160822005740.jpg


      而且这两天看黄赜琳(2015)发表于经济研究的《中国的实际经济周期与税收政策效应》,又发现了类似的提法(如下图),而且更关键的是,这位作者连贝叶斯估计也没做,用的是内部和外部校准,而且脉冲响应分析同样要等到后面再做,不知作者在这里是怎么得到其模拟数据和标准差的?
       QQ截图20160825020054.jpg


       第二个问题:贝叶斯估计的数据处理。看了论坛上若干大牛的介绍,貌似他们都主张要对数据进行线性化后再进行HP滤波,去掉时间趋势,现在的问题是,本人的基础比较差,我自己编的mod文件里没有把模型写成对数线性形式,就是个非线性原始模型,那我再进行贝叶斯估计的时候用的数据是不是就不用求对数,而是消除通胀和季节性后直接HP滤波就行了?比如我用此方法得出的下面的数据:
               QQ截图20160825020647.jpg

       第三个问题:今天好不容易跑完第一次贝叶斯估计,程序报了两个错误,
       第1个错误:
       You did not declare endogenous variables after the estimation/calib_smoother command.
       第2个错误:
        Warning: estimation:: MCMC convergence diagnostics are not computed because the total number of iterations is
less than 2000!
       求高人指点……

       第四个问题:第一次贝叶斯估计的结果貌似有些奇怪,而且我也着实有些看不懂,首先是MCMC收敛性的图没画出来,第二是先验、后验分布的示意图全都奇形怪状,请帮我看看这个估计结果是不是很烂:
         QQ截图20160825014009.jpg QQ截图20160825013900.jpg


     第五个问题,请问有没有什么办法能让Dynare软件画出DSGE中各变量从初值(initval)状态一步步演化到稳态的曲线啊?如果不能直接画曲线,那能不能生成数据表(好让我在其他软件中绘制曲线)?

      顺便加问一句:stoch_simul () 命令的括号中怎么加入模拟次数条件啊,比如我要求其模拟2000次?



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第一个问题,一般做贝叶斯估计前要先做脉冲响应,能跑出图才能去贝叶斯。这个dynare 论坛有相关解答; 第二个问题,我也是非线性的模型,我看有的人处理数据是先季节调整后,取对数去滤波,再取指数,不知道原理是什么,不过利率和通胀有的人就没有hp滤波,而是去均值处理; 第三个问题,第一个错误是你要在括号后面声明你要输出的变量,因为你应该是选择了置信区间那个选项conf_sig那个 第五个问题,initval是稳态,数据都存储 ...
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2016-8-25 01:55:29
第一个问题,一般做贝叶斯估计前要先做脉冲响应,能跑出图才能去贝叶斯。这个dynare 论坛有相关解答;
第二个问题,我也是非线性的模型,我看有的人处理数据是先季节调整后,取对数去滤波,再取指数,不知道原理是什么,不过利率和通胀有的人就没有hp滤波,而是去均值处理;
第三个问题,第一个错误是你要在括号后面声明你要输出的变量,因为你应该是选择了置信区间那个选项conf_sig那个
第五个问题,initval是稳态,数据都存储在oo_.endo_simul中,也可以用dynasave命令来保存模拟数据到mat里,你再从mat里复制画图
irf=2000,这个是期数的命令
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2016-9-16 19:25:02
自己顶……
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