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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
27009 14
2016-08-27
STATA连乘问题可以分为两类,第一类,分组连乘;第二类,多期连乘。针对上面的问题,STATA最好的解决方法。

第一类,分组连乘。STATA里面存在专门的prod命令
bysort group:egen a1=prod(a2)

第二类,多期连乘。STATA可以使用循环命令,假设为12期,命令如下。
gen a0=1
forvalues i=1/12{
local j=`i'-1
sort stock year month
bysort stkcd:gen a`i'=a`j'*a[_n-`i']
}
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2016-8-27 11:07:00
如果是收益率问题,最好先加1,然后继续上述命令
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2018-2-24 12:55:17
感谢楼主,请问如果要实现连续24个月/36个月的连乘应该怎么做啊?
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2018-2-24 14:00:07
banbuer 发表于 2018-2-24 12:55
感谢楼主,请问如果要实现连续24个月/36个月的连乘应该怎么做啊?
修改一下参数即可,除非你有特殊需求
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2018-2-24 15:10:21
yanendian 发表于 2018-2-24 14:00
修改一下参数即可,除非你有特殊需求
谢谢回复。比如我要计算从并购当月到并购后24个月内 i公司月收益率Rit的连乘,应该怎么实现呢?在连乘循环当中要先设定month为从并购当月起的一个月份变量吗?
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2018-2-24 15:37:46
stkcd          month        eventdate              Rpt              Rit
1        1-Feb-09        16-Jun-09        0.0240993             0.185567
1        1-Nov-09        16-Jun-09        -0.0071637        0.079181
1        1-Dec-09        16-Jun-09        0.0251675               0.004534
1        1-Aug-09        16-Jun-09        0.0294702          -0.305195
1        1-Apr-09        16-Jun-09        0.0294702          0.023839
1        1-Jan-09        16-Jun-09        0.0294702        0.230444
1        1-Jul-09        16-Jun-09        0.0294702        0.199817
1        1-Mar-09        16-Jun-09        0.0294702        0.155072
1        1-Jun-09        16-Jun-09        -0.0071637        0.223094
1        1-May-09        16-Jun-09        0.0294702        0.093137
1        1-Sep-09        16-Jun-09        0.0294702        0.100055
1        1-Oct-09        16-Jun-09        0.0294702        0.123438
我的数据是这样的,现在需要计算从并购日(eventdate)当天到并购日后24个月内的Rpt累乘值,month代表市场交易日,stata多期循环连乘命令该怎么写呢?
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