1 看跌期权空方在到期日的收益图如何画?8 m; M. Q( i: n0 B. a
2 期货的逐日结算机制是什么?
3 为什么说看涨期权的空方比其多方具有更大的风险？
4 使用跨式期权的优势和可能存在的风险问题& F( b* X& i4 j. p$ B* s
5什么是期货的基差风险6 o' [- A8 `7 Y, n, a0 U; P
6可否举例分析期货、期权合约在投资中的杠杆作用，以及其存在的风险?* C* I: ^* \$ Y: N# w/ \. O
7在套期保值初始时刻t=0，现货和期货的价格分别为$2. 50，$2.20；在
平仓时，现货和期货的价格分别为$2.00，$1.90；求多头套期保值者购买资产所9 E1 T% _' P& w4 ^5 }
支付的有效价格为多少？
8 如果某金融产品是由同一股票的一份欧式看涨期权多头和一份欧式看跌
期权多头组成，并且执行价、到期日均相同，执行价为$70，看涨期权费为$4，看

跌期权费为$3，如何画出该产品在到期日的损益图，并解释投资者出于什么预期选择' e* ?' h) A4 P
该产品；8 i6 J8 q' P5 H9 ]1 \
9假设现在IBM股票价格是100美元，如果签署一年的远期合约，一年的无凤险

年利率5%，请问一年的股票远期价格按无套利如何确定？9 l+ d, ~- t# R$ v: \+ l7 w
10 某公司将在3月后购买100万加仑的航空燃油，3月内每加仑航空燃油的# k, o& X* I$ T' r" T
价格变化的标准方差为0. 032。公司决定作多热油期货合约进行套期保值，3月
内每加仑热油期货的价格变化的标准方差为0. 04，且3月内航空燃油的价格变  R/ Q3 M. h1 ?
化与3月内热油期货的价格变化的相关系数为0.8。如果一张热油期货合约为  N. O5 B0 W7 ?8 J1 J; ]
42000加仑，求(1)最佳套期比率；(2)为套期保值，公司须购买多少期货合约？
问题多了些,哪位有时间烦请不吝赐教,谢谢!