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虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性（omitted）
天雨流芳黄
32865 20
2016-08-29
请教各位大咖一个：虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性（回归结果出现omitted），解释的原因就是： dvlnlab omitted because of collinearity。我用的是长面板数据的超越对数生产函数。研究的主要是粮食产量的影响因素。然后我设置了一个以时间代表技术进步的时间虚拟变量（dv）：dvlnare, dvlnlab, dvlnfer, dvlnmac. 模型运行的时候显示这几个变量的结果为:omitted。请问，这种交互效应该如何在stata中设置呢？我的方程式是这样的：
方程.png
我的研究时间为1978-2012年，我想验证是不是2004年之后的时间变化（引入虚拟变量dv）之后对方程造成了重要影响。然后我写的stata命令为：
xtpcse lny lnlab lnmac lnfer lnare lnlab2 lnmac2 lnfer2 lnare2 ///
lnlablnare lnferlnare lnmaclnare lnlablnfer lnlablnmac lnferlnmac ///
dis dvlnlab dvlnmac dvlnfer dvlnare if year>=2004。
请问是哪里出了问题？我该如何修改命令呢？
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黃河泉
2016-8-30 08:04:40
所以你的 dv 变量之定义为：\[ \mbox{dv}=\left\{ \begin{array}{ll} 1 & \mbox{if year $\ge$ 2004} \\ 0 & \mbox{otherwise} \end{array} \right. \] 请将指令 if year>=2004 去除，然后试试看！
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天雨流芳黄
2016-8-30 18:25:08
黃河泉 发表于 2016-8-30 08:04
所以你的 dv 变量之定义为：\[ \mbox{dv}=\left\{ \begin{array}{ll} 1 & \mbox{if year $\ge$ 2004} \\ 0  ...
我是产生了一个dv变量，：gen dv=(year>=2004)，这个跟你说的定义的效果是一样的吧。按照你的意思，我理解为，我相当于已经生成了一个0,1虚拟变量，所有截面2004年之前为0，之后为1.所以，不用判断命令：if year>=2004，因为如果year<2004，dv的值都为0,0乘以任何数还是0，所以相当于这个变量为0，虽然值为0，但是，变量还是存在的。
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黃河泉
2016-8-30 18:38:17
天雨流芳黄 发表于 2016-8-30 18:25
我是产生了一个dv变量，：gen dv=(year>=2004)，这个跟你说的定义的效果是一样的吧。按照你的意思，我理解 ...
大致是这样没错！当你加上指令 if year>=2004，前面之样本被删除，只剩下 2004 年后之观察值，此时 lnare 与 dvlnare 是完全一样的，所以有完全共线性之问题！
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天雨流芳黄
2016-9-2 17:00:11
黃河泉 发表于 2016-8-30 18:38
大致是这样没错！当你加上指令 if year>=2004，前面之样本被删除，只剩下 2004 年后之观察值，此时 lnare ...
我理解了，谢谢你！
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黃河泉
2016-9-2 17:11:04
天雨流芳黄 发表于 2016-9-2 17:00
我理解了，谢谢你！
No problem at all.
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