最近在做简单的VAR分析，读到一篇论文说对其VAR residuals的serial correlation进行multivariate LM test，其中test statistics是根据Johansen (1995)计算得到的。
我想按照作者的办法对自己的VAR residuals进行序列相关性检验，以保证选择的滞后阶数足够长。但在网上搜索了很久，也没找到类似的matlab程序。请问有没有朋友正好知道类似程序的？非常感谢！