进行svr支持向量回归时如何预测

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收藏 2016-09-04

小白一只被安排了用SVR做支持向量回归预测的任务，
数据样本量不高，只有33组，一年一组，1981-2013年，每组目前有十个自变量。

问题有如下部分：
1、如何更好的寻找参数，目前我用的是网格搜索，跑起来很慢。
2、总样本小，维度多，如何提高拟合精度且避免过拟合问题。
3、预留了部分测试集，然而我最终目的是，预测样本以后几年的数据，这几年数据每一个维度都是空白，怎么破。好像目前大家都是预测的已知样本数据。

跪求大神，不知道是否需要贴程序上来，如果您没时间，不需要给出具体的样本程序安利，小白跪求告知方法和方向，我可以自己查资料。以及，跪求帮忙解决3，目前看到的安利没有一个往后预测的

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bbslover

2016-9-5 06:52:19

e1071, caret等包，都可以做svr。使用交叉验证得到最优参数。变量选择rfe等。预测后几年数据，当然不知道结果。所以模型都使用测试集来表明模型的可靠性。

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之归yu

2016-9-5 07:26:35

bbslover 发表于 2016-9-5 06:52
e1071, caret等包，都可以做svr。使用交叉验证得到最优参数。变量选择rfe等。预测后几年数据，当然不知道结 ...

十分感谢～

如果不知道未来自变量就得不到因变量，那就没有预测的意义了呀，svr在金融上预测还蛮多的，这个对于下一期的数据，是如何得到的呢？

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bbslover

2016-9-5 07:37:51

·未来自变量·应该可以得到！！！因变量不知道

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之归yu

2016-9-5 07:41:27

bbslover 发表于 2016-9-5 07:37
·未来自变量·应该可以得到！！！因变量不知道

请问未来自变量如何得到呢？是否需要对自变量先做完预测（时间序列回归）再预测因变量？目前我有81年—2013年数据，2014-2018年数据全无、需要预测后面这五年的。求问肿么破

以及，大神早安～

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bbslover

2016-9-5 07:43:43

81年—2013年数据：是什么数据，如何得到的？

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之归yu

2016-9-5 08:34:08

bbslover 发表于 2016-9-5 07:43
81年—2013年数据：是什么数据，如何得到的？

就是消费总量跟一些影响因素数据，国家统计局下载

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jgchen1966

2016-9-5 16:30:29

请参考：
Support Vector Machines: Financial Applications
http://www.svms.org/finance/

但是，这些论文中，也在犯与你所犯的相同的概念上错误：误将非 i.i.d 样本，作 i.i.d 样本
因此，模型在样本内很好，但样本外预测几乎不可用！！
本人的观点：作时间序列预测，纯粹浪费时间：世界是不可预测，我们只能为未来作好选择，但不要预测！！