我用上证指数的月收盘数据做ARMA模型，eviews和R做出的对数收益率都一样，eviews和R做出的对数收益率的acf 和pacf都一样，可是两软件拟合出的数据却差别很大。
这是eviews拟合的结果：
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
AR(7)        -0.693631        0.037695        -18.40134        0.0000
MA(7)        0.964833        0.009039        106.7373        0.0000

这是R拟合的结果：
          ar7            ma7  
      -0.5321        0.7070
s.e.  0.2128        0.1873

本来想着只是小数位的差别，可是结果差的比较大。问题出在哪里，哪位大神能告诉我一下。