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时间序列分析建立模型后的最优标准怎么选
笨小鸭
5394 5
2016-09-07
悬赏 2 个论坛币 未解决
如何比较模型最优，如果用aic或者bic，那么比较的基准是什么？我建立的模型计算的aic是－9.42，这个值好吗？有的模型通过dw值检验，dw检验比较的基准又是什么？求大神解答。
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胖胖小龟宝
2016-9-8 10:43:16
时序的话一般是通过AIC来比较的 比较的方法通常是将多个模型的AIC数值作比较 选择AIC最小的那个（就看数值，负数也一样）
DW用来判断模型这不靠谱吧……它检验的是一阶自相关，和拟合的关系不大
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笨小鸭
2016-9-8 15:35:52
胖胖小龟宝 发表于 2016-9-8 10:43
时序的话一般是通过AIC来比较的 比较的方法通常是将多个模型的AIC数值作比较 选择AIC最小的那个（就看数值， ...
ok, 我还碰到了另一个问题，对时间序列拟合线性趋势模型后，yt=7.53+0.22t, 原时间序列yt去除趋势项后也不存在单位根；随后我做残差序列的自相关与偏自相关检验，得到的一系列的pro都小于0.01,是不是说明残差是自相关的，也就是残差不是白噪声；对残差做了单位根检验，显示没有单位根即残差序列平稳。
问题是：拟合时序模型，残差序列都要求通过白噪声检验吗？
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笨小鸭
2016-9-8 15:50:54
胖胖小龟宝 发表于 2016-9-8 10:43
时序的话一般是通过AIC来比较的 比较的方法通常是将多个模型的AIC数值作比较 选择AIC最小的那个（就看数值， ...
拟合时序模型后，一般都要对残差进行检验是否为白噪声，JB检验可以判断是否为正太的；自相关检验可以判断是否独立；是不是这两条都得同时满足，才能通过白噪声检验？
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笨小鸭
2016-9-8 16:04:56
胖胖小龟宝 发表于 2016-9-8 10:43
时序的话一般是通过AIC来比较的 比较的方法通常是将多个模型的AIC数值作比较 选择AIC最小的那个（就看数值， ...
我做了两道例子，发现残差序列的JB检验和自相关性检验不能同时通过，这是什么原因呢？
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笨小鸭
2016-9-8 17:01:27
胖胖小龟宝 发表于 2016-9-8 10:43
时序的话一般是通过AIC来比较的 比较的方法通常是将多个模型的AIC数值作比较 选择AIC最小的那个（就看数值， ...
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