论文中股票在一段期间的平均价格如何计算？

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收藏 2016-09-10

论文中股票在一段期间的平均价格如何计算？如2008年9月15日至2008年12月31日期间的股票平均价格，还有如果股票价格都是模拟出来的，那么simulation 可以模拟出股票大盘么（含有交易金额和交易量数据）？还是只能模拟出股票价格数据？求大神解答，谢谢

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DoAlchemy

2016-9-10 14:12:21

一段时间股票的平均价格，如果是日度数据，应该是按照每日的收盘价简单的算术平均吧；如果你股票价格是模拟出来的，那肯定是假设服从什么分布或者满足某个随机微分方程，同理如果你能够合理的描述或者假设指数的特征应该也可以，交易额和交易量也可以，但是这一切的前提是你能够很好的刻画出它的统计特征。（这种方法最大的问题就是你所有的参数肯定都是基于历史数据估计出来的，假定样本内和样本外的统计特征没有发生明显的变化，最好不要用这种模拟的方法去模拟股票的价格和交易量等数据）

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18340835492

2016-9-10 18:01:44

谢谢您的解答！很精彩！我还想问您一个问题，一年中股票的平均日成交额如何计算？股票价格同样是模拟出来的，谢谢！

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DoAlchemy

2016-9-12 14:24:34

18340835492 发表于 2016-9-10 18:01
谢谢您的解答！很精彩！我还想问您一个问题，一年中股票的平均日成交额如何计算？股票价格同样是模拟出来的 ...

如果你的股票成交额也是模拟出来的，那每天对应有一个成交额，一年内简单平均就好了啊。（不知道有没有get到你问题的点）

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